4.4.1. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara korelasi pengganggu pada periode
t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Untuk menguji apakah terjadi autokorelasi atau tidak, digunakan uji Durbin-Watson
Dw-Test. Suatu data observasi dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai Durbin Watson berada antara -2 hingga +2 Santoso, 2002 :219.
Tabel.6 adalah nilai Durbin-Watson yang dihasilkan dari model regresi.
Tabel. 4.4.1. Hasil Uji Autokorelasi Model
Durbin ‐Watson
1 1.315
sumber : lampiran 5 Berdasarkan table. 4.4.1. nilai DW sebesar 1.315 terletak diantara -2
sampai +2, berarti bahwa dalam persamaan regresi tidak terjadi Autokorelasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak
terjadi autokorelasi dan asumsi dapat dipenuhi.
4.4.2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen
Menurut santoso 2002 : 206 model regresi bebas dari multikolinieritas bila :
Variance inflation factor VIF disekitar angka 1 atau lebih kecil dari 10
Mempunyai angka tolerance mendekati 1.
Tabel.4.4.2. Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel bebas VIF
Keterangan
EPS X1 1,096
Non multikolinearitas PER X2
1,096 Non multikolinearitas
Sumber : Lampiran 5
Berdasarkan tabel.4.4.2. menunjukkan nilai VIF kurang dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas yang tinggi. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas penelitian dapat dipenuhi.
4.4.3. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual suatu pengamat ke pengamat yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Menurut Santoso 2002:301 deteksi adanya heteroskedastisitas adalah:
1. Nilai probabilitas 0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas.
2. Nilai probabilitas 0,05 berarti terkena heteroskedastisitas
Tabel. 4.4.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Bebas
Unstandardized residual
Keterangan
EPS X1 0.628
Non heteroskedastisitas PER X2
0.358 Non heteroskedastisitas
Sumber : Lampiran 5
Berdasarkan tabel. 4.4.3. diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas pada nilai variabel bebas EPS dan PER menunjukkan
nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian asumsi tidak terjadi heteroskedastisitas dan dapat dipenuhi.
4.5. Analisis dan Pengujian Hipotesis
Kategori