61 mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson
DW test.
Tabel 4.3 Hasil Uji Durbin-Watson
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .765
a
.585 .543
.98296 1.836
a. Predictors: Constant, BOPO, Inflasi, NPF, FDR, GDP b. Dependent Variable: ROA
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 Data Diolah
Uji autokorelasi pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,836. Nilai d dibandingkan dengan nilai dl dan du pada n = 55 dan k = 5
sehingga diperoleh nilai dl sebesar 1,3743 dan du sebesar 1,7681 sehingga 4-du = 2,2319. Hal ini sesuai dengan ketentuan du d 4-du, yaitu 1,7681 1,836
2,2319 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif dan negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis regresi tidak terdapat autokorelasi.
4.2.2.4 Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau sama maka disebut homokedastisitas, demikian
sebaliknya jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi layak
dipakai untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan masukan variabel
62 independennya. Alat untuk menguji heteroskedastisitas yakni dengan alat analisis
grafik atau dengan analisis residual yang berupa statistik Situmorang dan Lutfi, 2014:121. Analisis grafik dilakukan melalui pembacaan grafik Scatterplot
sedangkan analisis statistik dilakukan melalui uji Gletser.
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 Data Diolah
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot
Pada Gambar 4.3 memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas
maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi, sehingga model regresi ini layak
untuk digunakan. Selanjutnya untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilakukan uji Glejser seperti pada Tabel 4.4 dibawah ini:
Tabel 4.4
Hasil Uji Glejser
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant -1.680
2.894 -.580
.564
63
Inflasi .038
.155 .048
.243 .809
GDP .405
.357 .242
1.135 .262
FDR -.003
.003 -.164
-1.041 .303
NPF .039
.066 .094
.595 .555
BOPO -.001
.006 -.035
-.221 .826
a. Dependent Variable: absut
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 Data Diolah
Pada Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa variabel inflasi, Gross Domestic Product, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing dan
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 atau 5. Artinya, tidak terjadi heteroskedastisitas pada kelima variabel
independen tersebut.
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda
