b
1,
b
2
,
,
b
3
= Koefisien regresi variabel bebas
ε =
Standar Error
3.9 Pengujian Asumsi Klasik
Model regresi yang digunakan dalam menguji hipotesis haruslah menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik. Asumsi klasik
regresi meliputi uji Normalitas, Multikoliniearitas, uji Heteroksiditas, dan uji Autokorelasi Ghozali, 2009.
3.9.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk
lonceng Situmorang, et al, 2010: 91. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang dapat dipakai untuk
normalitas antara lain: analisis grafik, analisis statistik, dan uji Kolmogorov- Smirnov.
Kriteria analisis grafik dan analisi statistik adalah: a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal
atau grafik histogramnya maka hal itu menunjukkan pola distribusi normal regresi memenuhi asumsi normalitas.
b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi
normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
Universitas Sumatera Utara
Sementara kriteria uji Kolgomorov-Smirnov adalah jika nilai Asymp. Sig. 2-tailed dari nilai signifikan maka data variabel residual berdistribusi
normal.
3.9.2 Uji Multikolinieritas
Uji
multikolinieritas
bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai Tolerance TOL dan metode VIF Variance Inflation
Factor. Nilai TOL berkebalikan dengan VIF. TOL adalah besarnya variasi dari satu variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.
Sedangkan VIF menjelaskan derajat suatu variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Kriteria pengambilan data yang bebas dari
multikolinieritas adalah nilai VIF 5 dan TOL 0,1 Simorangkir, et al, 2010: 136.
3.9.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain Simorangkir, et al, 2010: 98. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang dapat dipakai untuk mendeteksi gejala
heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah diagram pencar scatterplot dan uji Glejser.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat
Universitas Sumatera Utara
ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot
antara ZPRED adan SPRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual Y prediksi – Y sesungguhnya yang terletak di
Studentized. Kriteria pengambilan data yang bebas dari Heteroskedastisitas adalah:
a. Jika ada titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas
b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.9.3 Uji Autokorelasi
Kategori