54 GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam
bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga
DPK. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah simpanan giro bank pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga yang dinyatakan
dalam persentase.
E. Metode Analisis Data
Dalam analisis pengaruh variabel-variabel independen yang terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR, dan GWM terhadap variabel
dependen yang berupa ekspansi kredit Bank Umum Swasta Nasional Devisa dan Non Devisa, maka digunakan model regresi linier berganda dengan program
SPSS 16,0 for windows. Adapun model analisis Regresi Linier berganda tersebut dinyatakan dalam formula
Y =
I
e X
b X
b X
b X
b X
b X
b X
b X
b a
+ +
+ +
+ +
+ +
+
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Keterangan:
Y : Ekspansi Kredit Bank
1
X : CAR Capital Adequacy Ratio
2
X : NPL Non Performing Loan
3
X : ROA Return On Asset
4
X : ROE Return On Equity
5
X : NIM Net Interest Margin
6
X : BOPO Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional
7
X : LDR Loan to Deposit Ratio
55 X
8
: GWM Giro Wajib Minimum
8 7
6 5
4 3
2 1
, ,
, ,
, ,
, b
b b
b b
b b
b : koefisien regresi
I
e : Residual dari regresi yang diestimasi
a : Konstanta
Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian normalitas data, pengujian asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji
autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan untuk menguji hipotesis, digunakan pengujian koefisien regresi simultan uji F, pengujian ketepatan
perkiraan Goodness of fit test atau uji
2
R , pengujian koefisien regresi parsial uji t, dan Independent sample test.
1. Pengujian Normalitas Data Tujuan uji normalitas data adalah untuk mengetahui dalam sebuah
model regresi, variabel dependen, variabel independen atau kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah model yang
dibentuk oleh variabel yang mempunyai atau mendekati distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji
Kolmogorof-Smirnov pengujian dua arah two-tailed test, yakni dengan membandingkan nilai p p value yang diperoleh dengan taraf signifikansi
yang telah ditentukan, yaitu 0,05. Apabila nilai p 0,05 maka data terdistribusi normal, dan jika p 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.
2. Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik Pemenuhan asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel independen
sebagai estimator atas variabel dependen tidak bias. Untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik dilakukan pengujian sebagai berikut :
56 a. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas mempunyai arti bahwa terdapat hubungan yang sempurna pasti diantara beberapa variabel bebas atau semua variabel
bebas dalam model regresi Gujarati, 1993. Istilah multikonilearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linier diantara variabel-
variabel bebas dalam model regresi. Konsekuensi dari adanya multikolinearitas adalah tidak validnya signifikansi variabel. Untuk
mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas, dapat dilakukan uji Colinearity Statistics dengan mendasarkan pada nilai Varian Inflation
Factor VIF. Jika nilai VIF 15, maka terjadi multikolinearitas. Jika nilai VIF 15, maka tidak terjadi multikolinearitas.
b. Uji Autokorelasi Autokorelasi adalah korelasi atau hubungan yang terjadi di antara
anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu seperti pada data time series atau dalam rangkaian ruang
seperti pada data cross section Sumodiningrat, 1996. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson,
dengan membandingkan nilai Durbin Watson hitung d dengan nilai Durbin Watson tabel, yaitu batas atas du dan batas bawah dL. Kriteria
pengujian adalah sebagai berikut : 1 Jika 0 d dL, maka terjadi autokorelasi positif.
2 Jika dL d du, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
3 Jika d – dL d 4, maka terjadi autokorelasi negatif.
57 4 Jika 4 – du d 4 – dL, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi
atau tidak. 5 Jika du d 4 – du, maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun
negatif. c. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah kasus yang seluruh faktor gangguan memiliki varian yang sama atau variannya tidak konstan Sumodiningrat,
1996. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Jika variannya sama disebut
homoskedastisitas dan jika variannya berbeda tidak konstan disebut heteroskedastisitas. Konsekuensi dari adanya heteroskedastisitas adalah
lebih besarnya varian dari pada taksiran. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan
metode glejser. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:
1 Melakukan regresi yang menghasilkan persamaan autoregresi pertama, akan digunakan penaksir gangguan pada tiap observasi
i
e 2 Melakukan regresi kedua dengan nilai
i
e mutlak atau
I
e dijadikan sebagai variabel terikat sedangkan variabel bebasnya tetap seperti
regresi awal. 3 Menguji koefisien regresi dari persamaan regresi kedua dengan uji t,
yaitu: a Menentukan Hipotesis
:
1
¹ a
H , maka tidak terjadi heteroskedastisitas
58 :
= a
H , maka terjadi heteroskedastisitas
b Menentukan taraf signifikansi, yaitu
5 =
a dan derajat
kebebasan yaitu
1 -
- =
k n
df
c Kriteria pengujian : H diterima jika
tabel hitung
tabel
t t
t £
£ -
H ditolak jika
tabel hitung
t t
atau
tabel hitung
t t
-
3. Pengujian Hipotesis Untuk menguji hipotesis, dilakukan pengujian sebagai berikut :
a. Pengujian Koefisien Regresi Simultan Uji F Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama
serentak variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah-langkah dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :
1. Menentukan Hipotesis
k
b b
b H
........ :
2 1
= =
; variabel independen secara serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
k
b b
b H
¹ ¹
¹ .....
:
2 1
1
; variabel independen secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Menentukan taraf signifikansi, yaitu
5 =
a dan derajat kebebasan,
yaitu
1 -
- =
k k
n df
3. Menentukan kriteria pengujian:
59 - Apabila signifikansi
hitung
F
0,05 maka H diterima dan
1
H ditolak. Berarti variabel independen secara bersama-sama tidak
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. - Apabila signifikansi
hitung
F
0,05 maka H ditolak dan
1
H diterima. Berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
4. Menghitung nilai F, dengan rumus :
k n
R K
R F
hitung
- -
- =
1 1
2 2
Keterangan :
2
R
: koefisien determinasi n : jumlah observasi
k : jumlah parameter 5. Membandingkan
hitung
F
dengan
tabel
F b. Pengujian Ketepatan Perkiraan Goodness of Fit Test
Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk
2
R
yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Jika
2
R
= 1, berarti bahwa variabel independen berpengaruh sempurna terhadap
variabel dependen dan jika
2
R
= 0, berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2
R
dihitung dengan rumus sebagai berikut :
2 2
2
1
i i
y E
R å
å -
=
Keterangan :
2
R : Koefisien determinasi majemuk
2 i
E : Nilai kuadrat residual
60
2 i
y : Nilai kuadrat variabel terikat
c. Pengujian Koefisien Regresi Parsial Uji t Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen, berpengaruh secara signifikan atau tidak. Langkah-langkah untuk menentukan uji t adalah sebagai
berikut : 1. Menentukan hipotesis
:
1
= a
H ; variabel independen secara individual tidak berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen. :
1 1
¹ a
H ; variabel independen secara individual berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen. 2. Menentukan taraf signifikansi, yaitu
5 =
a atau
10 =
a dan
derajat kebebesan
1 -
- =
k n
df
3. Menentukan kriteria pengujian - Apabila nilai signifikansi
hitung
t 05
, =
a atau
hitung
t 1
, =
a maka
H diterima, berarti bahwa variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel
independen. - Apabila
hitung
t 05
, =
a atau
hitung
t 1
, =
a maka
H ditolak, berarti bahwa variabel independen secara individual berpengaruh
signifikan terhadap variabel independen.
61 4. Mencari
hitung
t
1 1
b b
e hitung
S t
=
Keterangan :
1
b : Koefisien Regresi
1
b
e
S : Standar Error Koefisien regresi
5. Membandingkan
hitung
t
dengan
tabel
t d. Koefisien Beta Standar
Koefisien beta standar digunakan untuk mengetahui variabel bebas yang berpengaruh paling dominan terhadap variabel terikat.
Pengujiannya degan melihat nilai beta standar pada analisis regresi linier berganda. Variabel bebas yang mempunyai koefisien beta standar dan
korelasi parsial paling tinggi berarti mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap variabel terikat.
e. Independent sample test Alat ini digunakan untuk membandingkan ekspansi kredit Bank Umum
Swasta Nasional Devisa dan Non Devisa, apabila hasil dari pengujian normalitas data menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.
Independent sample test digunakan dengan alasan uji ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap sampel bebas dengan membandingkan
rata-rata kelompok kasus. Untuk uji ini tingkat signifikansi lebih kecil dari α 0,05 maka hipotesis null ditolak dan hipotesis alternatif diterima,
tetapi jika tingkat signifikansi lebih besar daripada α 0,05 maka hipotesis null diterima dan menolak hipotesis alternatif.
62
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
