dan -0.0824. Artinya, peningkatan harga gula dunia jenis white sugar akan menurunkan harga gula dunia jenis raw sugar dan tarif impor sebesar nilai
koefisiennya.
d. Tarif Impor Gula
Tarif impor gula terlihat nyata mempengaruhi harga gula domestik dan harga kedua jenis gula dunia. Koefisien tarif impor gula yang nyata terhadap
harga gula domestik terjadi pada lag dua dan tiga, dengan koefisien sebesar 1.50360 dan 1.14900. Koefisien tarif impor yang nyata terhadap harga gula dunia
jenis raw sugar terletak pada lag satu yang bernilai -1.10810. Sementara koefisien tarif impor yang nyata terhadap harga gula dunia jenis white sugar terletak pada
lag satu dengan koefisien sebesar -1.25620. Nilai koefisien tarif impor yang nyata terhadap harga gula domestik adalah bernilai positif. Artinya, peningkatan tarif
impor gula akan menurunkan harga gula di pasar domestik sebesar nilai koefisiennya. Sementara nilai koefisien tarif impor gula yang nyata terhadap harga
gula dunia jenis raw sugar dan white sugar memiliki nilai yang negatif. Artinya, peningkatan tarif impor gula akan menurunkan harga kedua jenis gula dunia
sebesar nilai koefisiennya.
6.2.5. Uji Kebaikan Model
Setelah dilakukan estimasi model untuk setiap persamaan, langkah selanjutnya adalah menguji kebaikan model yang sudah terbentuk. Hal yang harus
diperhatikan pada uji kebaikan model adalah data setiap variabel harus bersifat stasioner dan memiliki sifat white noise. Sifat white noise antara lain memiliki
rataan nol, ragam konstan dan saling bebas. Uji kestasioneran data telah dilakukan pada tahap awal analisis yaitu dengan menggunakan uji ADF, dimana uji tersebut
menghasilkan data yang stasioner pada pendiferensiasian pertama. Sementara untuk uji white noise terdapat pada diagnostic test hasil estimasi koefisien model
VAR pada Lampiran 4, dan dapat dilihat lebih ringkas pada Tabel 9.
Tabel 9. Diagnostic Test Model VAR
p-value No
Test Statistik DPDOM
DPRAW DPWHITE
DTI 1
Serial Correlation 0.148
0.085 0.001
0.003 2
Functional Form 0.000
0.111 0.513
0.000 3
Normality 0.171
0.160 0.000
0.000 4
Heteroscedasticity 0.364
0.636 0.010
0.000 5
R-Squared 0.408
0.382 0.416
0.176 6
DW-statistic 1.947
2.029 1.977
2.098 Keterangan: - H
merupakan tidak terjadi pelanggaran terhadap setiap asumsi Ordinary Least Square
OLS -
T araf nyata pada รก = 0.20 20
Tabel 9 menunjukkan bahwa tidak ada persamaan yang mengandung masalah serial correlation autokorelasi. Hal ini terlihat dari nilai t-statistik yang
lebih kecil dari taraf nyata sebesar 20 persen, dan didukung dengan nilai statistik Durbin-Watson yang lebih besar dari satu. Sementara variabel yang mengandung
masalah fungsional form adalah variabel harga gula dunia jenis white sugar. Variabel yang mengandung masalah heteroscedasticity adalah harga gula
domestik dan harga gula dunia jenis raw sugar. Terlihat bahwa terdapat persamaan yang mengandung masalah seperti
functional form dan heteroscedasticity. Hal ini bukan berarti persamaan tersebut
tidak dapat digunakan lebih lanjut Riadsyah, 2004. Persamaan tersebut masih
dapat digunakan walaupun validitas model kurang meyakinkan. Nilai R-Squared yang kurang memuaskan menggambarkan keterbatasan ruang lingkup penelitian.
Hal ini dapat dijelaskan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan antara variabel yang akan diestimasi harga gula domestik, harga gula dunia jenis
raw sugar dan white sugar serta tarif impor gula. Solusi agar R-Squared model
lebih baik adalah dengan menambah variabel di luar model yang signifikan.
6.3. Pembahasan 6.3.1.
