Uji Multikolinieritas Uji Heteroskedastisitas

commit to user 78

a. Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas. Multikolinearitas merupakan suatu masalah yang sering muncul dalam ekonomi karena dalam ekonomi, sesuatu tergantung pada sesuatu yang lain everything depends on everything else. Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah multikolnieritas adalah dengan menggunakan metode auxillary regression yang diambil dari Klien’s rule of thumb Gujarati, 2003, yaitu membandingkan nilai R 2 pada regresi dengan tiga variabel bebas dengan r 2 pada regresi antar variabel bebas. Jika R 2 r 2 , maka multikolinieritas tidak menjadi masalah. Berdasarkan perhitungan didapat nilai R 2 sebesar 0.996763. Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinieritas Variabel dependen Variabel independen r 2 R 2 Investasi daerah I Pengeluaran pemerintah daerah G 0.707976 0.996763 Investasi daerah I Ekspor daerah Ex 0.696637 0.996763 Pengeluaran pemerintah daerah G Ekspor daerah Ex 0.507938 0.996763 Sumber : Data diolah commit to user 79 Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode auxillary regression didapat nilai r 2 lebih kecil dari nilai R 2 . Dapat disimpulkan bahwa multikolinieritas dalam penelitian tidak menjadi masalah.

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian terhadap ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model empirik di lakukan dengan uji Park. Kriteria pengujian Yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel . Apabila t hitung t tabel maka tidak ada masalah heterokesdasitas. Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel t hitung Tanda t tabel Keterangan Investasi daerah I 6,166 2,000 Tidak ada masalah heteroskedastisitas Pengeluaran pemerintah daerah G 3,408 2,000 Tidak ada masalah heteroskedastisitas Ekspor daerah X 2,746 2,000 Tidak ada masalah heteroskedastisitas Sumber : Data diolah Dari hasil perhitungan menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model penduga, dimana tidak ada nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel . Sehingga dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

c. Uji Autokorelasi