Uji Heteroskedastisitas Uji Autokorelasi

91 Tabel 4.24 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a 15.421 14.334 1.076 .284 .317 .082 .292 3.861 .000 .837 1.195 .562 .119 .357 4.717 .000 .837 1.195 Constant Kepemimpinan KS Budaya Organisasi Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig. Tolerance VIF Collinearity Statistics Dependent Variable: Keunggulan Sekolah a. Berdasarkan tabel out put di atas, diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi sekolah masih disekitar 1, dan nilai toleransi mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa mode regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas MULTIKO. Artinya Dalam model regresi tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas artinya varians variabel dalam model tidak sama konstan untuk suatu pengamatan. Pada heteroskedastisitas, kesalahan yang terjadi tidak acak tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas, untuk menentukan model regresi terjadi heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas dengan ketentuan : Apabila nilai erorr membentuk pola tertentu tidak bersifat acak terhadap nol, maka dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Atau jika pola tertentu seperti titik-titik point-point yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka telah terjadi hetroskedastisitas. Untuk jelasnya hasil uji heteroskedastisitas sebagaimana pada gambar berikut : 92 Scatterplot Dependent Variable: Keunggulan Sekolah Keunggulan Sekolah 150 140 130 120 110 100 90 R e gr es s ion S tan dar di z ed P re di c ted V a lu e 3 2 1 -1 -2 -3 -4 Gambar 4.18 Hasil Uji Heterokedastisitas Berdasarkan diagram Scatterplot, Variabel dependent dan residual diperoleh diagram bahwa nilai error cukup menyebar di sekitar nol, ini berarti dalam model liner tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah dalaam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilihat pada tabel Durbin-Watson D-W. Jika D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif, jika D-W dinatara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi, dan jika D-W di atas +2 berarti ada autokolreasi negatif. 93 Tabel 4.25 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b .545 a .297 .287 10.22182 1.309 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-W atson Predictors: Constant, Budaya Organisasi, Kepemimpinan KS a. Dependent Variable: Keunggulan Sekolah b. Berdasarkan data out put Model Summary di atas, diperoleh nilai D-W Durbin Watson = 1,465 ; nilai D-W berada diantara -2 sampai +2. Ini berarti dalam model linier tidak terjadi autokorelasi.

4.3. Hasil Uji Hipotesis a. Uji Parsial