Uji Linieritas Uji Multikolinieritas
varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu. pola yang tidak sama inilah yang
dinamakan gejala heteroskedastisitas, sedangkan untuk gejala yang polanya sama dinamakan homokedastisitas. Salah satu cara untuk
menguji heteroskedastisitas adalah dengan cara melihat penyebaran dari varians residual.
Heteroskedastisitas bisa dideteksi dengan berbagai cara, salah satunya dengan uji Park. Uji Park dilakukan dengan
meregresi logaritma dari kuadrat residual hasil regresi awal dari variabel-variabel independennya. Kriteria pengujiannya adalah
dengan melihat nilai koefisien regresi pada persamaan. Apabila nilai t
hitung
t
tabel
atau signifikansi 0,05 maka Ha diterima yang berarti menunjukkan adanya homoskedastisias atau tidak
menunjukkan gejala heteroskedastisitas Imam Ghozali, 2011: 141- 142. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :
Dimana : ln resid
2
= nilai residual kuadrat yang ditransformasikan ke dalam log natural sebagai variabel dependen
= konstanta X
= Koefisien regresi dari variabel X
1
X = Koefisien regresi dari variabel X
2
e = eror term