RISIKO LIKUIDITAS lanjutan LIQUIDITY RISK continued RISIKO SUKU BUNGA INTEREST RATE RISK

Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 SERTA PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2017 DAN 2016 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF JUNE 30, 2017 AND DECEMBER 31, 2016 AND FOR THE PERIOD THEN ENDED JUNE 30, 2017 AND 2016 181 48. RISIKO SUKU BUNGA lanjutan 48. INTEREST RATE RISK continued Bank dan entitas anak melakukan pengukuran risiko suku bunga meliputi penilaian risiko suku bunga yang melekat pada aset, kewajiban dan pada posisi off balance sheet; penggunaan konsep keuangan yang berlaku secara umum dan teknik- teknik manajemen risiko; asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala; terintegrasi dengan proses manajemen risiko secara rutin baik dari aspek pengambilan keputusan, struktur governance maupun proses alokasi modal internal. Dengan menggunakan metodologi tersebut, Bank dan entitas anak dapat mengidentifikasi risiko suku bunga dari portofolio aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga serta menentukan besaran risiko terhadap Bank dan entitas anak. The Bank and subsidiaries conduct measurement of interest rate risk that includes assessing inherent interest rate risk in asset, liabilities and off balance sheet positions; implementation of the generally applicable financial concept and risk management techniques; assumptions and parameters which are documented and evaluated regularly; intergrated with periodic risk management process either from the aspect of decision making, governance structure or internal capital allocation process. By using such methodologies, the Bank can identify interest rate risk of asset and liabilities portofolio that are sensitive to interest rate changes and determine the risk scale for the Bank and subsidiaries. Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016: The following table presents information on the average annual interest rates for significant financial assets and liabilities for the year ended June 30, 2017 and December 31, 2016: 30 Juni 31 Desember June 30, 2017 December 31, 2016 Mata uang Mata uang asing asing Rupiah Foreign Rupiah Foreign Rupiah currencies Rupiah currencies ASET ASSETS Giro pada bank lain 0,71 0,08 0,71 0,08 Current accounts with other banks Penempatan pada bank Indonesia dan Bank Lain 5,60 0,43 5,60 0,43 Placements with other banks Surat berharga 7,95 0,00 8,73 0,00 Marketable securities Efek-efek yang dibeli dengan janji purchased under dijual kembali 5,82 0,00 0,00 0,00 agreement to resale Wesel ekspor dan tagihan lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 Bills and other receivables Kredit yang diberikan 15,55 5,32 11,86 4,43 Loans LIABILITAS LIABILITIES Simpanan nasabah Deposits from customers - Giro 0,21 0,04 0,17 0,04 Current accounts - - Tabungan 0,38 0,05 0,35 0,05 Savings - - Deposito berjangka 6,22 0,91 6,32 0,95 Time deposits - Simpanan dari bank lain 3,65 0,00 2,86 0,00 Deposits from other banks Efek-efek yang dijual dengan janji sold under dibeli kembali repo 6,41 0,00 5,79 0,00 agreement to repurchase Pinjaman yang diterima 8,30 0,00 8,30 0,00 Borrowings Efek hutang yang diterbitkan 10,29 0,00 10,29 0,00 Debt securities issued PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 SERTA PERIODEYANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2017 DAN 2016 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF JUNE 30, 2017 AND DECEMBER 31, 2016 AND FOR THE PERIOD THEN ENDED JUNE 30, 2017 AND 2016 182 48. RISIKO SUKU BUNGA lanjutan 48. INTEREST RATE RISK continued Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank dan entitas anak terhadap risiko tingkat suku bunga gross tidak diaudit: The following tables summarize the Bank‟s and subsidiaries‟ exposures to the interest rate risk gross unaudited: 30 JuniJune 30, 2017 Suku bunga mengambang Variable interest rate Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari 3 bulan tapi 1 tahun tapi 2 tahun tapi 3 tahun tapi 4 tahun tapi tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih dari 1 tahun dari 2 tahun dari 3 tahun dari 4 tahun dari 5 tahun Tidak Tidak lebih More than More than More than More than More than Lebih dari Suku bunga dikenakan dari 3 bulan 3 months but 1 year but 2 years but 3 years but 4 years but 5 tahun tetap bunga Not more than not more than not more than not more than not more than not more than More than Fixed interest Non-interest Total 3 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 5 years rate bearing Total Aset Keuangan Financial Assets Kas - - - - - - - - 3.386.847 3.386.847 Cash Giro pada Bank Indonesia 5.675.326 - - - - - - - - 5.675.326 Current accounts with Bank Indonesia Giro pada bank lain 210.020 - - - - - - - - 210.020 Current accounts with other banks Penempatan pada Bank Placements with Bank Indonesia and Indonesia dan bank lain - - - - - - - 11.466.847 - 11.466.847 other banks Surat berharga - - - - - - - 9.693.761 - 9.693.761 Marketable securities Tagihan derivatif - 8 - - - - - - - 8 Derivative receivables Efek-efek yang dibeli Marketable securities purchased dengan janji dijual kembali - - - - - - - 453.528 - 453.528 with agreement to resell Wesel ekspor dan tagihan lainnya - 9.169 - - - - - - - 9.169 Bills and other receivables Tagihan akseptasi - - - - - - - 11.571 - 11.571 Acceptances receivable Kredit yang diberikan 7.503 25.322 78.360 159.140 178.509 229.658 4.209.369 63.309.933 - 68.197.794 Loans Pembiayaan syariah - - - - - - - - 5.428.537 5.428.537 Sharia financing Penyertaan saham - - - - - - - - 31.984 31.984 Investment in shares Bunga yang masih akan diterima - - - - - - - - 619.808 619.808 Interest receivables Aset lain-lain - - - - - - - - 45.497 45.497 Other assets Total aset keuangan 5.892.849 34.499 78.360 159.140 178.509 229.658 4.209.369 84.935.640 9.512.673 105.230.697 Total financial assets Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Liabilitas segera - - - - - - - - 775.963 775.963 Obligations due immediately Simpanan nasabah Deposits from customers - Giro 24.233.648 - - - - - - - - 24.233.648 Current accounts - - Tabungan 15.685.317 - - - - - - - - 15.685.317 Savings- - Deposito berjangka 26.661.327 12.582.747 105.094 - - - - - - 39.349.168 Time deposits - Simpanan syariah 286.502 - - - - - - - - 286.502 Customer deposits - sharia Simpanan dari bank lain Deposits from other banks - Giro 99.915 - - - - - - - - 99.915 Current accounts - - Tabungan 205.350 - - - - - - - - 205.350 Savings - - Deposito berjangka 424.115 599.260 1.801 - - - - - - 1.025.176 Time deposits - - Interbank call money 4.446.655 - - - - - - - - 4.446.655 Interbank call money - Liabilitas derivatif - - - - - - - - - - Derivative payables Efek-efek yang dijual dengan janji Marketable securities sold under dibeli kembali - - - - - - - - - - agreement to repurchase Liabilitas akseptasi - - - - - - - 11.571 - 11.571 Acceptance payables Efek hutang yang diterbitkan 2.311.809 - - - - - - - - 2.311.809 Debt securities issued Pinjaman yang diterima - - - - - - - 318.518 - 318.518 Borrowings Bunga yang masih harus dibayar - - - - - - - - 164.400 164.400 Interest payable Liabilitas lain-lain - - - - - - - - 395.714 395.714 Other liabilities Total liabilitas keuangan 74.354.638 13.182.007 106.895 - - - - 330.089 1.336.077 89.309.706 Total financial liabilities Total gap repricing suku bunga 68.461.789 13.147.508 28.535 159.140 178.509 229.658 4.209.369 84.605.551 8.176.596 15.920.991 Total gap repricing interest rate Terdiri dari setoran jaminan aset ijarah Consists of security deposits ijarah assets