V. HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Pengujian Akar Unit unit root test
Pengujian stasioneritas
merupakan tahap awal sebelum melakukan estimasi model time series. Pengujian ini dilakukan agar tidak terjadi regresi yang
spurious yang menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak tepat karena adanya unit root dalam variabel penelitian. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji unit root untuk
melihat kestasioneran data time series. Uji stasioneritas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji Augmented Dickey Fuller ADF. Pengujian akar unit
atau unit root test dilakukan dengan uji Augmented Dickey Fuller ADF dengan menggunakan taraf nyata 5. Pengujian ini didasarkan pada nilai absolut statistik
t dan nilai kritis MacKinon. Jika nilai statistik t lebih kecil dari nilai kritis MacKinon maka tolak Ho, artinya data yang digunakan adalah stasioner atau tidak
mengandung akar unit. Kestasioneran
data time series juga dapat dilihat dari nilai probabilitasnya
critical value yang kurang dari 1, 5 atau 10. Jika pada tingkat level pengujian menunjukkan data sudah stasioner maka analisis selanjutnya
menggunakan pendekatan VAR. Apabila pengujian pada tingkat level menunjukkan data tidak stasioner maka perlu dilakukan pengujian pada tingkat
first difference. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah H :
1
= 0 terdapat unit root dan H
1
:
1
≠ 0 tidak ada unit root dengan adalah nilai ADF. Jadi, jika nilai absolut ADF lebih besar dari nilai critical value maka
hipotesis H
o
yang menyatakan data terdapat unit root ditolak artinya data time series tersebut sudah stasioner. Sebaliknya jika nilai absolut ADF lebih kecil dari
nilai critical value maka H diterima artinya data time series tersebut mengandung
unit root atau tidak stasioer. Berdasarkan uji ADF yang telah dilakukan diketahui bahwa seluruh variabel yang digunakan tidak stasioner pada tingkat
level. Hal ini terlihat dari nilai mutlak statistik t yang lebih kecil dari nilai kritis Mac Kinon 5 serta probabilitasnya yang lebih kecil dari nilai kritis 5 berarti
data tersebut memiliki akar unit. Oleh karena data yang tidak stasioner pada level maka perlu dilanjutkan uji ADF pada tingkat first difference hingga data yang
digunakan menjadi stasioner. Pada uji ADF pada tingkat first difference didapat bahwa semua variabel
yang dianalisis stasioner pada taraf nyata 5. Hal tersebut dilihat dari nilai mutlak statistik t yang lebih besar dari nilai kritis MacKinon 5 serta nilai
probabilitasnya yang lebih kecil dari nilai kritis 5. Secara umum dapat disimpulkan bahwa variabel harga minyak kelapa sawit, minyak kanola, minyak
kedelai, dan minyak bunga matahari stasioner pada uji derajat integrasi I 1.
Tabel 5.1. Hasil Pengujian Akar Unit Tingkat Level dan First Difference
Variabel Level 1
st
difference t
statistik Probabilitas t statistik Probabilitas
PCPO -1.286716 0.6314 -4.706239 0.0002 PCAN -1.856531 0.3507 -5.224327 0.0000
PSOY -1.511088 0.5223 -4.754415 0.0002 PSUN -2.612046 0.0955 -4.153466 0.0015
Ket: signifikan pada taraf nyata 5
5.2 Pemilihan Tingkat Lag Optimum
Kategori