67
4.3.1. Uji Unit Root
Pengujian unit root dilakukan untuk mengetahui apakah data deret waktu yang digunakan stasioner atau tidak. Dalam penelitian ini digunakan uji Dickey-
Fuller DF dan Augmented Dickey-Fuller ADF. Uji Dickey-Fuller DF
dilakukan dalam dua model yaitu: 1.
Intersep tanpa trend
t t
t
X X
∈ +
+ =
∆
− 1
δ α
……………………………………………………..4.15 2.
Intersep dan trend
t t
t
X t
X ∈
+ +
+ =
∆
− 1
δ β
α ………………………………………………...4.16
Uji Augmented Dickey-Fuller ADF juga dilakukan dalam dua model menurut Seddighi 2000 yaitu dengan:
1. Intersep tanpa trend
∑
= +
− −
∈ +
∆ +
+ =
∆
q j
t j
t j
t t
X X
X
2 1
1
δ δ
α ……………………………………..4.17
2. Intersep dan trend
∑
= +
− −
∈ +
∆ +
+ +
= ∆
q j
t j
t j
t t
X X
t X
2 1
1
δ δ
β α
…………………………….......4.18 Hipotesis yang digunakan adalah:
: H
= δ
Mengandung unit root :
1
H δ
Tidak mengandung unit root Penyisipan persamaan awal DF dengan beda kala dari variabel dependen
lagged difference adalah untuk mengeliminasi kemungkinan autokorelasi pada error. Untuk mengetahui berapa banyak penambahan koefisien beda kala yang
harus dimasukkan dalam persamaan digunakan kriteria Akaike information
68 criterion
AIC dan Schawrtz criterion SC. Kemudian nilai kritis hasil uji tersebut dibandingkan dengan nilai kritis MacKinnon 95 persen α = 0.05. Jika t
hasil uji ADF lebih negatif dari pada τ
tabel MacKinnon, maka tolak H
yang berarti bahwa tidak terdapat unit root sehingga dapat disimpulkan data deret
waktu tersebut stasioner. Hal ini juga berlaku sebaliknya, jika tidak dapat menolak H
maka dapat disimpulkan data tersebut tidak stasioner. Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan uji derajat integrasi pada
variabel yang dinyatakan mengandung unit root atau tidak stasioner pada derajat nol. Uji derajat integrasi penting untuk mengetahui berapa kali variabel harus di-
difference . Uji ini dilakukan dengan melakukan difference pada variabel non
stasioner sampai hasil uji Dickey-Fuller DF dan Augmented Dickey-Fuller ADF-nya tidak lagi mengandung unit root atau berhasil menolak hipotesa nol
yang berarti bahwa variabel stasioner pada derajat integrasi tersebut.
4.3.2. Uji Kointegrasi
Kategori