68 criterion
AIC dan Schawrtz criterion SC. Kemudian nilai kritis hasil uji tersebut dibandingkan dengan nilai kritis MacKinnon 95 persen α = 0.05. Jika t
hasil uji ADF lebih negatif dari pada τ
tabel MacKinnon, maka tolak H
yang berarti bahwa tidak terdapat unit root sehingga dapat disimpulkan data deret
waktu tersebut stasioner. Hal ini juga berlaku sebaliknya, jika tidak dapat menolak H
maka dapat disimpulkan data tersebut tidak stasioner. Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan uji derajat integrasi pada
variabel yang dinyatakan mengandung unit root atau tidak stasioner pada derajat nol. Uji derajat integrasi penting untuk mengetahui berapa kali variabel harus di-
difference . Uji ini dilakukan dengan melakukan difference pada variabel non
stasioner sampai hasil uji Dickey-Fuller DF dan Augmented Dickey-Fuller ADF-nya tidak lagi mengandung unit root atau berhasil menolak hipotesa nol
yang berarti bahwa variabel stasioner pada derajat integrasi tersebut.
4.3.2. Uji Kointegrasi
Pengujian kointegrasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel dalam jangka panjang. Uji ini dapat dilakukan dalam dua kondisi,
pertama jika terdapat beberapa variabel yang stasioner pada order yang sama I1 atau setelah dilakukan first difference. Kedua, adalah jika kombinasi linier
variabel-variabel dari model yang dibentuk stasioner pada I0. Pengujian dilekukan dengan pendekatan Engle-Granger dan Johansen Seddighi, 2000.
Langkah yang dilakukan pertama-tama adalah estimasi dengan OLS terhadap variabel-variabel dalam model yang berorder sama dalam keseimbangan
jangka panjang sebagai berikut:
69
t kt
k t
t t
X X
X Y
∈ +
+ +
+ +
= β
β β
β ...
2 2
1 1
…………………………...4.19 Langkah selanjutnya dari perhitungan di atas dihasilkan residual
t
e sebagai
estimasi dari equilibrium error
t
∈ . Kemudian dengan uji ADF residual tersebut
diuji stasioner dalam bentuk persamaan OLS sebagai berikut:
t q
j j
t j
t t
e e
e υ
δ δ
+ ∆
+ =
∆
∑
= +
− −
2 1
1
………………………………………..4.20 Hipotesis yang digunakan adalah:
: H
= δ
Tidak ada kointegrasi :
1
H δ
Ada kointegrasi Jika
δ
t hasil uji ADF lebih negatif dari pada
τ tabel MacKinnon, maka
tolak H
yang berarti bahwa terdapat kointegrasi antara variabel-variabel tersebut, begitu pula sebaliknya. Hasil uji dapat diperoleh dari output program komputer
Interactive Econometric Analysis Microfit 4.0 untuk Windows.
4.3.3. Metode Pendugaan Model
Berdasarkan hasil uji unit root dan kointegrasi yang dilakukan, model dasar dari permintaan impor, permintaan ekspor, penawaran impor, dan
penawaran ekspor karet alam dapat diestimasi. Metode estimasi model yang diterapkan adalah metode Ordinary Least Squares OLS karena model yang
diestimasi dalam bentuk persamaan tunggal. Semua pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program komputer Interactive Econometric Analysis
Microfit 4.0 untuk Windows.
70
4.3.4. Uji Diagnostik
Uji diagnostik terhadap model dilakukan untuk menguji apakah model sudah signifikan dan tidak melanggar asumsi-asumsi klasik dari model regresi
linier. Pengujian dilakukan untuk mengetahui serial correlation, functional form, normality
, dan heteroscedasticity.
Lagrange Multiplier Test
Metode pengujian ini adalah uji umum untuk mengetahui keberadaan autokorelasi dengan mendeteksi order dari autokorelasi. Semakin banyak jumlah
observasi yang tersedia maka hasil uji ini akan semakin baik Seddighi, 2000. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:
:
4 3
2 1
= =
= =
ρ ρ
ρ ρ
H
1
: H H
tidak benar Uji statistik yang dilakukan adalah dengan uji chi square
2
χ . Jika dengan
menggunakan tingkat signifikansi 5 persen
2
χ
2
χ critical value 5, maka
tolak H
pada taraf nyata 5 persen yang berarti bahwa terdapat autokorelasi. Hal tersebut berlaku pula untuk sebaliknya.
Selain untuk menguji autokorelasi LM test juga digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dari ragam error Thomas, 1997. Hipotesis yang digunakan
adalah: :
H error homoskedastik
:
1
H error heteroskedastik
71 Uji statistik yang dilakukan adalah uji chi square
2
χ . Jika dengan
menggunakan tingkat signifikansi 5 persen
2
χ
2
χ critical value 5, maka
tolak H
pada taraf nyata 5 persen yang berarti bahwa terdapat masalah heteroskedastik dimana ragam error tidak konstan. Hasil tersebut juga berlaku
sebaliknya.
RESET
Ramsey regression specification error test RESET digunakan untuk
menguji apakah ada variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model dalam artian terjadi kesalahan dalam functional form dimana kesalahan tersebut tertangkap
oleh random term dari dependen variabel Seddighi, 2000. Pengujian diawali dengan mengestimasi persamaan yang telah diretriksi. Hipotesis yang digunakan
adalah untuk menguji keberadaan parameter dari variabel yang digunakan untuk meretriksi model.
Uji statistik yang dilakukan adalah uji chi square
2
χ . Jika dengan
menggunakan tingkat signifikansi 5 persen
2
χ
2
χ critical value 5, maka
pada taraf nyata 5 persen ada variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model dan tertangkap oleh random term sehingga model belum tepat.
Jarque-Bera Test
Pengujian ini dilakukan untuk menguji asumsi dari model regresi linier yaitu error terdistribusi normal. Uji JB dilakukan dengan memeriksa ketepatan
dan kurtosis dari distribusi residual OLS Seddighi, 2000. Hipotesis yang digunakan adalah:
72 :
H error terdistribusi normal
1
: H H
tidak benar Uji statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:
− +
= 24
3 6
2 2
4 3
2 2
3
µ µ
µ µ
n JB
………………………………………..4.21 dimana:
JB = The Jarque-Bera Test
∑
= n
e
i 2
2
µ
∑
= n
e
i 3
3
µ
∑
= n
e
i 4
4
µ Jika nilai JB yang dihasilkan lebih kecil dari pada nilai chi square
2
χ dengan
derajat bebas 2, maka tidak dapat menolak H
yang berarti bahwa asumsi normalitas terpenuhi.
4.4. Simulasi
