Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari
10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model penelitian ini.
3. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi
penyimpangan model karena varian gangguan berbeda antara satu observasi ke observasi lain. Untuk mendeteksi adanya gejala
Heteroskedastisitas digunakan
grafik Scatter
Plot. Hasil
uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar grafik berikut :
Gambar 3. Grafik Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa titik-titik yang
terbentuk menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian demikian
model yang diajukan dalam penelitian ini terbebas dari gejala Heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah pengaruh yang terjadi di antara angota dari serangkaian pengamatan yang tersusun pada rangkaian waktu. Salah satu
pengujian yang umum digunkan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik Durbin-Watson DW-test, dapat
dijelaskan sebagai berikut: Dengan menggunakan α = 5 diperoleh :
1. Nilai tabel DW untuk dL α;k;n = 0,05;4;103 =1,592
2. Nilai tabel DW untuk dU α;k;n = 0,05; 4;103 =1,758
Jika: Du Dw 4
– DU, maka tidak terdapat autokorelasi. DW DL atau DW 4-DL, maka terdapat autokorelasi.
DW pada daerah keragu-raguan maka dianggap tidak ada autokorelasi.
Pada hasil perbandingan d_value hasil olah regresi dengan d_value pada tingkat signifikan 5 dapat dilihat pada lampiran tabel Durbin
Watson maka dapat diperoleh bahwa nilai Durbin Watson Test sebesar 1,803 yang berada diantara Du = 1,758 dan 4-Du =2,242 sehingga model
regresi tidak terdapat gejala auto korelasi.
