b. Uji Multikolonieritas
Multikolonieritas adalah keadaan di mana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen
dalam model regresi nilai korelasi 1 atau mendekati 1. Model regresi yang baik adalah yang tidak ada masalah multikolonieritas Priyatno:
2013. Priyatno 2013 juga menyatakan ada beberapa metode pengujian
yang bisa digunakan, diantaranya yaitu: a Dengan melihat nilai Inflation Factor VIF pada model
regresi. Suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolonieritas apabila mempunyai nilai toleransi ≤ 0,1 dan
nilai VIF ≥10. b Dengan
membandingkan nilai
koefisien determinasi
individual r
2
dengan nilai determinasi secara serentak R
2
. c Dengan melihat melihat nilai Eigenvalue dan Condition
Index. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode nilai VIF pada
model regresi untuk mendapatkan hasil uji yang tepat.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke
pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan
adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut
homoskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya
heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik Scatterplot. Apabila nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan
5 persen dan grafik Scatterplot, titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan model
regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Selain itu dapat dideteksi dengan menggunakan Uji Glejser. Peneliti menggunakan
grafik Scatterplot.
d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi adalah untuk melihat ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi
antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Autokorelasi disebabkan adanya observasi secara
beruntun sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas antar observasi. Model regresi
dianggap baik jika regresinya bebas dari autokorelasi Ghozali: 2011. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan Uji Durbin-
Watson uji DW. Persamaan hipotesis untuk pengujian menggunakan uji DW yaitu:
1 H : ρ = 0
2 H
1
: ρ = 0
Hasil pengujian Durbin-Watson uji DW tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan:
1 Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari 4-dL maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat
autokorelasi. 2 Jika d terletak antara dU dan 4-dU, maka hipotesis nol
diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. 3 Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara 4-dU dan
4-dL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel Statistik Durbin
Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya
variabel yang menjelaskan. 3.
Pengujian Hipotesis a.
Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui adanya hubungan atau pengaruh antara satu variabel bebas X dengan
satu variabel terikat Y yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Analisis ini juga bertujuan untuk memprediksikan nilai dari
variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan Duwi Priyanto:
2013.
Kategori