27
a. Varians koefisien regresi menjadi besar sehingga interval kepercayaan
confidence interval menjadi lebar. b.
Varians yang besar juga dapat menyebabkan biasnya hasil estimasi pada uji-t dimana taksiran
β menjadi idak signifikan. c.
Multikolinieritas dapat mengakibatkan banyak vaiabel yang tidak signifikan meskipun koefisien determinasi R
2
tinggi dan uji F signifikan. d.
Angka estimasi koefisien regresi yang didapat akan memunyai nilai yang tidak sesuai dengan substansi, atau kondisi yang dapat diduga akal sehat
sehingga dapat menyesatkan interpretasi. 3.
Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas Pengujian asumsi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan dua metode,
yakni: a.
Metode Grafik Metode grafik dilakukan dengan membuat scatter plot dari kuadrat
residual. Apabila tidak terdapat pola khusus pada scatterplot maka model adalah homoskedastik, namun apabila terdapat pola tertentu pada
scatterplot residual maka model adalah heteroskedastik. b.
White Test White test dilakukan untuk menguji apakah model terbebas dari asumsi
heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: Ho: Model Homoskedastik
H
1
: Model Heteroskedastik
28
Kemudian dilakukan penghitungan statistik White, yang dirumuskan sebagai:
WHITE = n x R
2
...................................3.8 Dasar penolakan Ho apabila nilai statistik White lebih besar dari
χ tabel dengan derajat bebas adalah jumlah variabel independen.
3.6. Pengujian Validitas Model
Untuk menguji validitas model dampak program bantuan dan pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, dilakukan
serangkaian uji antara lain: 1.
Uji F Uji F dilakukan dalam penelitian ini, untuk melakukan uji hipotesis
koefisien regresi secara bersamaan. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:
H :
...
2 1
= =
= =
k
β β
β H
1
: minimal ada satu nilai β yang tidak sama dengan nol.
Adapun penghitungan F hitung dilakukan dengan rumus:
……….3.8 dimana:
MSR = Mean Squared Regression MSE = Mean Squared Error
SSR = Sum of Squared Regression
29
SSE = Sum of Squared Error Berdasarkan F hitung yang didapatkan dari hasil pengolahan ketiga model
data panel, kemudian dibandingkan dengan F statistik dengan derajat bebas sebesar k dan n-k-1. Maka model yang akan diambil adalah model dengan F
hitung lebih besar daripada F statistik sehingga dapat dikatakan bahwa pada model yang dipilih paling tidak ada satu koefisien yang signifikan secara
statistik. 2.
Uji t Pada uji t dilakukan pengujian kofisien regresi secara individu masing-
masing variabel untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan untuk pengujian ini adalah:
H :
=
i
β H
:
1
≠
i
β Adapun penghitungan untuk uji t dilakukan dengan rumus:
...............................................3.9 Berdasarkan hasil perhitungan dalam uji t, maka akan dipilih variabel bebas
yang signifikan secara statistik. 3.
Koefisien Determinasi Sesuai dengan teori statistik, dimana nilai koefisien determinasi R
2
mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebas, maka dalam penelitian ini, dari ketiga model regresi data
panel yang digunakan akan dipilih model yang menghasilkan nilai koefisien
