b. Uji Multikolinieritas
Menurut Erlina dan Mulyani 2007: 107, “Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel
independen.” Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas adalah dengan melihat besaran korelasi antar variabel
independen dan besarnya tingkat kolinieritas yang masih dapat ditolerir, yaitu: Tolerance 0.10 dan Variance Inflation Factor VIF 10. Berikut disajikan
tabel hasil pengujian:
Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas
fSQRT_CAR, SQRT_DER, SQRT_NPL, SQRT_OR, SQRT_LDR
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients T
Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error
Beta Tolerance
VIF 1
Constant 1.691
.339 4.993
.000 SQRT_X1
-.320 .340
-.163 -.942
.350 .296
3.384 SQRT_X2
-.009 .047
-.036 -.187
.853 .243
4.115 SQRT_X3
-.449 .166
-.273 -2.698
.009 .865
1.156 SQRT_X4
-.760 .231
-.365 -3.282
.002 .720
1.389 SQRT_X5
-.502 .130
-.426 -3.866
.000 .734
1.363 a. Dependent Variable: SQRT_Y
Sumber: Data yang diolah penulis, 2009.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.5 Coefficient Correlations untuk ROE =
fSQRCAR, SQRDER, SQRNPL, SQROR, SQRLDR
Coefficient Correlations
a
Model SQRT_X5
SQRT_X3 SQRT_X1
SQRT_X4 SQRT_X2
1 Correlations
SQRT_X5 1.000
-.043 .477
-.141 .501
SQRT_X3 -.043
1.000 -.001
-.229 -.098
SQRT_X1 .477
-.001 1.000
-.238 .822
SQRT_X4 -.141
-.229 -.238
1.000 -.403
SQRT_X2 .501
-.098 .822
-.403 1.000
Covariances SQRT_X5
.017 .000
.021 -.004
.003 SQRT_X3
.000 .028
-.000061 -.009
.000 SQRT_X1
.021 -.000061
.116 -.019
.013 SQRT_X4
-.004 -.009
-.019 .054
-.004 SQRT_X2
.003 .000
.013 -.004
.002 a. Dependent Variable: SQRT_Y
Sumber: Data yang diolah penulis, 2009.
Hasil perhitungan nilai tolerance pada tabel 4.4 menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10 yang
berarti tidak terjadi korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor VIF juga
menunjukkan hal yang sama, tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada
multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan tabel 4.5, nilai koefisien korelasi antar masing – masing
variabel independen masih di bawah 95, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas.
Universitas Sumatera Utara
c. Uji Heteroskedastisitas