54
residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika variance tidak konstan atau berubah-ubah
disebut denfan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Nachrowi, 2006.
Langkah-langkah Pengujian sebagai berikut : Hipotesis :
Ho: Model tidak terdapat heteroskedastisitas Ha:Model terdapat heteroskedastisitas
Bila probabilitas ObsR
2
0.05 Ho diterima. Bila probabilitas ObsR
2
0.05 Ho ditolak. Artinya adalah apabila probabilitas OBSR
2
lebih besar dari 0,05 maka model tersebut terdapat Heterokedastisitas. Apabila OBSR
2
lebih kecil dari 0,05 maka model tersebut tidak terdapat Heterokedastisitas.
b. Uji Autokorelasi
Autokorelasi bisa didefinisikan sebagai “korelasi di antara anggota observasi yang diurut menurut waktu seperti deret berkala atau ruang
seperti data lintas-sektoral Gujarati ,2006. Untuk melihat ada tidaknya penyakit autokorelasi dapat juga digunakan uji Langrange Multiplier LM
Test dengan membandingkan nilai probabilitas R- Squared dengan α =
0.05 Gujarati ,2006 Langkah-langkah pengujian sebagai berikut :
Hipotesis : Ho : Modeltidak terdapat Autokorelasi
Ha : Model terdapat Autokorelasi Bila probabilitas OBSR
2
0.05 Ho diterima
55
Bila probabilitas OBSR
2
0.05 Ho ditolak Apabila probabilitas OBSR
2
lebih besar dari 0.05 maka data tersebut tidak mengandung masalah autokorelasi.Apabila probabilitas OBSR
2
lebih kecil dari 0.05 maka data tersebut mengandung masalah autokorelasi.
c. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan
independen dari model regresi.Gujarati, 2006.Dalam penelitian ini penulis akan melihat multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi
r berpasangan yang tinggi di antara variabel-variabel penjelas. Sebagai aturan main yang kasar rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup
tinggi katakanlah diatas 0.8 ada kemungkinan terjadinya multikolinearitas serius dalam model.Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah maka
diduga model tidak mengandung multikolinieritas.Gujarati, 2006.
4. Uji statistik
Data yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel-variabel yang akan diteliti. Pengelolahan data menggunakan Exel 2007 dan Eviews
6 .Dalam pengujian ini menggunakan uji statistik meliputi uji-t dan uji-F.
a. Uji t-statistik Uji Parsial
Uji statistik merupakan suatu pengujian secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi
signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap
