52
2. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada
periode sebelumnya. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan nilai uji Durbin Watson dengan
ketentuan: 1. Jika 0 DW DL, maka terjadi autokorelasi positif.
2. Jika DL DW DU, maka ragu-ragu terjadi autokorelasi. 3. Jika DU DW 4 – DU, maka tidak terjadi autokorelasi.
4. Jika 4 – DU DW 4 – DL, maka ragu-ragu terjadi autokorelasi. 5. Jika DW 4 DL, maka terjadi autokorelasi negatif.
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .373
a
.139 .077
10.11560 1.985
a. Predictors: Constant, EVA, DER, EPS, ROA, EG, CR b. Dependent Variable: PER
Sumber : Output SPSS, data diolah penulis 2012 Tabel 4.3 memperlihatkan nilai statistik D-W sebesar 1.985. Nilai ini akan
kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5 jumlah sampel 90 N= 90, jumlah variabel bebas 6 k= 6, maka akan didapatkan
nilai DL= 1.5181 dan nilai DU= 1.8014. Dapat dilihat bahwa nilai D-W 1.985. Maka 1.8014 1.985 4 – 1.8014 yang berarti termasuk pada kriteria ketiga,
Universitas Sumatera Utara
53
sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi bebas dari masaalah autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi.
3. Uji Multikoliniearitas
Uji multikoliniearitas dilakukan untuk menguji adanya korelasi antara variabel independen dalam model regresi yang mengakibatkan adanya hubungan
yang sangat kuat antar variabel independen tersebut. Ada tidaknya gejala multikoliniearitas dilihat dengan menganalisa koefisien Variance Inflation Factor
VIF dan nilai Tolerance. Gangguan multikolinearitas tidak terjadi jika VIF dibawah 10 dan Tolerance diatas 0.1.
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity
Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF
1 Constant
19.463 2.487
7.826 .000
DER -.435
.721 -.071
-.604 .548
.753 1.328
EG -1.066
.447 -.266 -2.385
.019 .834
1.200 ROA
6.789 11.823
.061 .574
.567 .906
1.103 EPS
-.001 .005
-.033 -.310
.758 .906
1.103 CR
-1.307 .503
-.295 -2.599 .011
.805 1.243
EVA -1.268E-13
.000 -.028
-.265 .792
.936 1.068
a. Dependent Variable: PER
Sumber : Output SPSS, data diolah penulis 2012
Universitas Sumatera Utara
54
Berdasarkan tabel 4.4 memperlihatkan seluruh nilai Tolerance 0.1 dan seluruh nilai VIF 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data variabel
tidak terkena atau tidak terjadi multikolinearitas.
4. Uji Heteroskedastisitas
Kategori