68
perkembangan portofolio kredit telah dilakukan mekanisme monitoring melalui kajian yang dilakukan secara bulanan. Bank bjb
juga telah menerapkan internal rating melalui penggunaan Internal Credit Risk Rating ICRR dan Internal Credit Risk Scoring ICRS
yang digunakan pada proses pengajuan kredit.
3. Risiko Operasional Lainnya Dalam manajemen risiko operasional, Bank mengidentifikasi risiko
dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada inherent risk maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis
baru Bank. Setelah dilakukan identifikasi risiko, selanjutnya secara berturut-turut Bank melakukan pengukuran, pemantauan dan
pengendalian risiko. Dalam melakukan identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko, Bank menggunakan metode Key Risk Indicator
KRI, di samping metode self assessment dan loss event database yang telah diimplementasikan sebelumnya. Melalui penerapan KRI,
diharapkan indikator risiko yang telah ditetapkan dapat diukur dan Bank mampu mendeteksi eksposur risiko. Key Risk Indicator adalah
kumpulan indikator yang dapat diukur dan hasil pengukuran tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi eksposur risiko yang dihadapi
Bank sebagaimana tercantum dalam SK Direksi bank bjb Nomor 213SKDIR-MR2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Kebijakan dan
Pedoman Manajemen Risiko. Setiap indikator yang didefinisikan dalam KRI memiliki nilai limit toleransi threshold yang diperoleh
berdasarkan data historis danatau nilai risk appetite yang diterima oleh risk taking unit. Selain itu terdapat pembatasan limit transaksi
operasional bank sebagai langkah dalam melakukan upaya meminimalisir kejadian risiko operasional.
II. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risko
Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilaksanakan secara efektif melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Dilakukannya pelaporan profil risiko bank secara berkala kepada Bank Indonesia. Adapun perhitungan profil risiko dimaksudkan sebgai upaya
assesment dan forecasting atas risiko inheren bank serta menilai kecukupan proses manajemen risiko;
2. Telah dikembangkannya mekanisme pengukuran tingkat risiko pada setiap kantor cabang melalui pengembangan metodologi perhitungan
branch risk profile. Metodologi pengukuran branch risk profile
69
mencakup penilaian atas 8 delapan jenis risiko yang dihitung secara agregat sesuai dengan tingkat materialitasnya;
3. Dilakukannya pelaporan Root Cause of Credit Risk RCCR yang ditujukan sebagai dashboard atas pertumbuhan portofolio kredit serta
pergerakan kredit bermasalah sehingga kualitas penyediaan dana yang dilakukan oleh dapat dimonitor secara berkala;
4. Telah disusunnya laporan Market and Liquidity Risk Measurement, Mit- igate and Control yang ditujukan sebagai upaya monitoring atas risiko
likuiditas dan risiko pasar yang dikelola oleh Divisi Treasury; 5. Menerapkan Internal Credit Risk Rating ICRR dan Internal Credit
Risk Scoring ICRS untuk mendukung proses analisa kredit sebagaimana telah disahkan melalui Surat Keputusan sebagai berikut:
a. Surat Keputusan Direksi Nomor 203SKDIR-MR2011 tentang
Aplikasia Credit Scoring dan Analisa Kredit Usaha Rakyat KUR Berbasis Web;
b. Surat Keputusan Direksi Nomor 1570SKDIR-MR2009 tentang Aplikasi Credit Scoring dan Analisa Kredit Mikro Utama Berbasis
Web; c. Surat Keputusan Direksi Nomor 408SKDIR-MR2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Aplikasi Credit rating Untuk Kredit Korporasi, Korporasi Jasa Konstruksi, SMU, dan SME Jasa
Konstruksi Berbasis Web.
6. Telah dikembangkannya perhitungan stress testing yang dilakukan sebagai simulasi pengujian tingkat ketahanan bank dalam menghadapi
kejadian risiko ekstrim; 7. Melakukan pengkajian yang memadai terhadap produk dan aktivitas
baru. 8. Melakukan pemantauan atas eksposur risiko yang terjadi pada unit
kerja melalui laporan Key Risk Indicator KRI, laporan Self Assess- ment, serta Loss Database Event.
9. Melakukan Pemantauan atas eksposur risiko nilai tukar dalam proses revaluasi Kurs akhir hari melalui proses Mark to Market pada saat end
of day EOD.
III. Sistem pengendalian Intern yang menyeluruh
