57
3.9.2. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang ditetapkan telah dapat dilakukan analisis dan melihat apakah model
prediksi yang dirancang telah dapat dimasukkan ke dalam serangkaian data, sehingga perlu dilakukan pengujian data. Untuk mendapatkan model regresi yang
baik harus terbebas dari penyimpangan data yang terdiri dari normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.
3.9.2.1.Uji Normalitas
Menurut Situmorang dan Lufti, 2012: 100 menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti
atau mendekati distribusi normal. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola distribusi normal, yakni distribusi data tidak menceng ke kiri atau ke kanan.
Cara menguji normalitas data dapat dilihat dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan histogram, grafik, dan
Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas data dengan pendekatan histogram dapat dilihat dengan kurva normal yaitu kurva yang
memiliki ciri-ciri khusus, salah satunya adalah bahwa mean, mode, dan median
pada tempat yang sama. Pada pendekatan histogram variabel berdistribusi normal jika dapat ditunjukkan oleh distribusi data yang tidak menceng ke kiri atau
menceng ke kanan. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat
membingungkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode lain yang dapat digunakan adalah pendekatan grafik dengan melihat normal
probability plot
58
yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal
probability plot sebagai berikut: 1.
Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh garis diagonal dan tidak mengkuti arah garis diagonal,
maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui analisis
statistik yang salah satunya dapat dilihat melalui Kolmogrorov-Smirnov test K-
S. Pendekatan Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk memastikan apakah data
disepanjang garis diagonal berdistribusi normal. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z
lebih kecil dari 1,97 berarti data normal Situmorang dan Lufti, 2012: 107.
3.9.2.2.Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dilihat dari nilai
Tolerance dan lawannya
Variance Inflation Factor VIF. Nilai cut off atau batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai
Tolerance 0,10 atau nilai VIF 5. Dasar pengambilan keputusan untuk mendeteksi ada atau tidak adanya
multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat toleransi variabeldan VIF dengan membandingkan Situmorang dan Lufti, 2012: 140:
1. VIF 5 maka diduga mempunyai persoalan multikolinieritas.
59
2. VIF 5 maka tidak terdapat multikolinieritas.
3. Tolerance 0,1 maka diduga mempunyai persoalan multikolinieritas.
4. Tolerance 0,1 maka tidak terdapat multikolinieritas.
3.9.2.3.Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode sebelumnya Situmorang dan Lufti ¸ 2012: 120. Metode
yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi salah satunya adalah dengan menggunakan uji
Durbin Watson, dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu:
Tabel 3.4 Kriteria Pengambilan KeputusanDurbin Watson
Hipotesis Nol Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak
0 d dl Tidak ada autokorelasi positif
No decision dl
≤ d ≤ du Tidak ada korelasi negative
Tolak 4 – dl d 4
Tidak ada korelasi negative No decision
4 – du ≤ d ≤ 4 – dl
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak du d 4 – du Sumber: Situmorang dan Lufti 2012: 126
3.9.2.4.Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama di antara anggota grup tersebut. Jika varians sama,
dan ini yang seharusnya terjadi maka dikatakan ada homoskedastisitas. Sedangkan jika varians tidak sama dikatakan terjadi heteroskedastisitas Situmorang dan
Lufti, 2012: 108.
60
1. Pendekatan grafik
Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar
kemudian menyempit maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan jika tidak ada pola yang jelas, dimana titik-titik tidak
membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas pada
model regresi. 2.
Pendekatan Statistik Yaitu dengan melakukan uji
Glejser. Pengujian ini dilakukan dengan men- transform data Understandardized Residual ke dalam Absut Situmorang dan
Lufti, 2012: 116. Dari hasil output akan diketahui berapa besar nilai signifikansinya. Apabila nilai Sig 5, disimpulkan model regresi tidak
mengarah adanya heteroskedastisitas.
61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Perusahaan
1. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Bank Negara Indonesia Persero Tbk
BBNI didirikan 05 Juli 1946 di
Indonesia sebagai Bank Sentral. Pada tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Pada
tanggal 28 Oktober 1996, BBNI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam- LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BBNI IPO Seri B
kepada masyarakat sebanyak 1.085.032.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp850,- per saham. Saham-saham tersebut
dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia BEI pada tanggal 25 November 1996. 2. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BBRI
didirikan 16 Desember 1895. Pada tanggal 31 Oktober 2003, BBRI memperoleh pernyataan efektif dari
Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BBRI IPO kepada masyarakat sebanyak 3.811.765.000 dengan nilai nominal Rp500,- per
saham dengan harga penawaran Rp875,- per saham. Selanjutnya, opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 lembar saham dan opsi penjatahan lebih sejumlah
571.764.000 lembar saham masing-masing dengan harga Rp875,- setiap lembar saham telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 10 November 2003 dan 3
Desember 2003. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan
Kategori