54
Sebelum analisa regresi linier dilakukan, maka harus diuji dulu dengan uji asumsi klasik untuk memastikan apakah model regresi digunakan tidak terdapat
masalah normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Jika terpenuhi maka model analisis layak untuk digunakan.
3.9.1. Pengujian Hipotesis
Setelah melakukan pengujian asumsi klasik, langkah berikutnya yaitu melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan. Pada penelitian
ini menggunakan analisis regresi melalui uji koefisien determinasi R
2
, uji F, dan uji-t. Tujuan digunakan analisis regresi adalah untuk mengetahui pengaruh
variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun parsial, serta mengetahui besarnya dominasi variabel-variabel independen
terhadap variabel dependen.
3.9.1.1 Uji Koefisien Determinasi
�
�
Koefisien determinasi R
2
pada intinya mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama.
Range nilai dari koefisien determinasi adalah 0
≤ R
2
≤ 1 Situmorang dan Lufti, 2012: 163.
Semakin banyak variabel independen ditambahkan ke dalam model, maka R
2
akan meningkat walaupun variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap model. Fungsi dari
Adjusted R Square adalah mengurangi keraguan tersebut. Nilai
Adjusted R Square menunjukkan proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Semakin tinggi nilai
Adjusted
55
R Square maka akan semakin baik bagi model regresi karena menandakan bahwa kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat juga semakin besar.
3.9.1.2 Uji F Secara Simultan
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen Y.
Bentuk pengujian yaitu: 1.
H : b
1
= b
2
=b
3
= b
4
=b
5
= b
6
= 0, artinya variabel Capital Adequacy Ratio
CAR, Non Performing Loan NPL, Net Interest Margin NIM, Biaya
Operasional Terhadap Pendapatan Operasional BOPO, Loan to Deposit Ratio LDR, dan Risiko Sistematis secara simultan berpengaruh tidak
signifikan terhadap variabel Harga Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. H
1
: minimal satu b
i
≠ 0, artinya variabel Capital Adequacy Ratio CAR, Non Performing Loan NPL, Net Interest Margin NIM, Biaya Operasional
Terhadap Pendapatan Operasional BOPO, Loan to Deposit Ratio LDR, dan Risiko Sistematis secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel
Harga Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini nilai F
hitung
akan dibandingkan dengan F
tabel
pada tingkat signifikan
� = 5. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis secara simultan pada uji-F ini adalah:
1. Jika Sig 0,05 dan F
hitung
F
tabel
maka H diterima atau H
1
ditolak. 2.
Jika Sig 0,05 dan F
hitung
F
tabel
maka H ditolak atau H
1
diterima.
56
3.9.1.3 Uji-t Secara Parsial
