3.4.2 Pengujian Hipotesis
Pembuktian terhadap hipotesis pertama dimana dinyatakan bahwa variabel bebas berupa faktor-faktor biaya operasional, biaya bagi hasil, pendapatan
pembiayaan, return murabahah, resiko pembiayaan, FDR dan BI rate yang mempengaruhi variabel terikat berupa margin murabahah baik secara parsial
maupun simultan. Uji simultan yang digunakan adalah:
1. Uji-F
Uji-F digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen terhadap variable dependen
nya secara parsial dengan hipotesis sebagai berikut:
H
0 :
β
1 =
β
2 =
β
3 =
… = β
k
= 0 tidak ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen
H
1 :
minimal ada salah satu β
i
≠ 0 ada variabel independen yang mempengaruhi
variabel dependen.
Kriteria uji yang digunakan: Apabila nilai probability F-statistic taraf nyata
α, maka tolak H dan dapat
disimpulkan bahwa minimal ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya. Apabila nilai probability F-statistic taraf nyata
α, maka terima H
dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya.
2. Uji-t untuk Koefisien Model Regresi
Pengujian parsial atau uji t digunakan untuk menguji pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya dengan hipotesis sebagai berikut:
H
0:
β
n
X
n
= 0{variabel biaya operasional, biaya bagi hasil, pendapatan pembiayaan, tingkat pengembalian murabahah, resiko pembiayaan, FDR dan BI
rate tidak mempengaruhi variabel dependen tidak signifikan}.
H
1:
β
n
X
n
≠0 atau β
n
X
n
0 atau β
n
X
n
0 {variabel biaya operasional, biaya bagi hasil, pendapatan pembiayaan, tingkat pengembalian murabahah,
resiko pembiayaan, FDR dan BI rate tidak mempengaruhi variabel dependen tidak signifikan}.
Kriteria uji yang digunakan: Apabila nilai probability t-statistic taraf nyata α,
maka tolak H dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen-k yang
28
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Apabila nilai probability
t-statistic taraf nyata α, maka terima H
dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen-k tidak mempengaruhi variabel dependennya secara
signifikan.
3. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan linear di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi.
Gejala multikolinearitas dalam suatu model akan menimbulkan beberapa konsekuensi Gujarati, 1995 diantaranya: 1 meskipun penaksir OLS mungkin
bisa diperoleh, tetapi kesalahan standarnya cenderung semakin besar dengan meningkatnya korelasi antara variabel; 2 standard error dari parameter dugaan
akan sangat besar sehingga selang keyakinan untuk parameter populasi cenderung lebih besar; 3 jika korelasinya tinggi, kemungkinan probabilitas untuk menerima
hipotesis yang salah menjadi besar; 4 kesalahan standar akan semakin besar dan sensitif bila ada perubahan data; 5 tidak mungkinnya mengisolasi pengaruh
individual dari variabel yang menjelaskan. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam
suatu model adalah melalui correlation matrix, dimana jika terdapat koefisien korelasi yang lebih besar dari
│0.8│, maka terdapat gejala multikolinearitas. Selain melalui correlation matrix, dapat juga melalui nilai Variance Inflation
Factor VIF, yaitu jika nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terdapat
multikolinieritas.
4. Uji Heteroskedastisitas
Kategori