Determinants of Banking
Financial Performance
and Resilence in Singapore
Clair 2004 simultan
digunakan, hanya empat variabel yang signifikan
dalam penelitian ini, yaitu suku bunga, nilai tukar,
pengangguran dan permintaan agregat.
Jurnal ini juga meramalkan bahwa
kinerja perbankan pada quarter pertama 2003
akan lebih baik dari tahun sebelumnya.
2.11. Kerangka Pemikiran
Hubungan antara variabel makroekonomi yang berkaitan langsung pada pertumbuhan ekonomi sangat rentan terhadap berbagai macam guncangan. Untuk
mengkaji lebih jauh lagi tentang hubungan antara guncangan variabel makro terhadap stabilitas dan daya tahan perbankan yang akan mampu menurunkan
pendapatan nasional, maka penulis akan mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan bank syariah di Indonesia, baik di era krisis
maupun non krisis. Faktor-faktor tersebut telah membuat perbankan syariah tetap mampu
bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi dan mampu berkembang dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dari semakin banyaknya kantor bank syariah dan
peningkatan nilai asetnya. Dengan adanya guncangan ekonomi, yang akan digambarkan dengan tiga macam guncangan, yaitu guncangan kebijakan moneter,
guncangan dari sisi permintaan serta guncangan dari penawaran. Guncangan dari sisi moneter akan menggunakan proxy variabel suku
bunga SBI, guncangan dari sisi permintaan akan menggunakan proxy variabel IPI,
dan guncangan dari sisi penawaran akan menggunakan proxy variabel CPI. Variabel-variabel tersebut mampu mempengaruhi daya tahan perbankan yang
apabila tidak dilakukan antisipasi, maka pada jangka panjang akan berakibat pada keadaan ekonomi yang makin buruk. Untuk lebih rincinya, maka alur pemikiran
penulis dapat dilihat dalam gambar berikut :
Gambar 3. Kerangka Pemikiran Operasional
2.12. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai
berikut :
Indikator Daya Tahan Perbankan Syariah
Guncangan Ekonomi
IPI CPI
SBI
Indikator Perkembangan Bank Syariah
ROE NPF
ROA
Mengganggu Kinerja dan Daya Tahan Perbankan Syariah
1. Guncangan variabel makroekonomi dapat dilihat dalam tiga macam
guncangan, yaitu guncangan kebijakan kontraksi moneter, guncangan pada
sisi permintaan, dan guncangan pada sisi penawaran.
2. Guncangan pada kebijakan moneter diukur dengan melihat guncangan pada
variabel ROE, ROA, dan NPF perbankan syariah dengan menggunakan variabel tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia SBI yang
berpengaruh negatif terhadap variabel kinerja perbankan syariah serta memiliki dampak yang paling besar terhadap perubahan variabel tersebut
dibandingkan guncangan dari sisi permintaan maupun penawaran.
3. Guncangan pada sisi permintaan diukur dengan guncangan pertumbuhan
ekonomi yaitu menggunakan proxy variabel Industrial Production Index IPI yang akan berpengaruh negatif terhadap variabel kinerja perbankan
syariah, tetapi dampaknya tidak sebesar guncangan kebijkan moneter.
4. Guncangan pada sisi penawaran diukur dengan guncangan inflasi yaitu
menggunakan variabel Consumer Price Index CPI dimana guncangan pada sisi penawaran memiliki pengaruh negatif terhadap perubahan variabel
kinerja perbankan syariah.
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat kuantitatif dan merupakan data bulanan. Data ini diperoleh dari Statistik
Ekonomi dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia SEKI-BI, Statistik Perbankan Syariah SPS, IFS, CEIC, dan sumber lainnya. Periode waktu penelitian ini
adalah 64 waktu amatan, yaitu antara Januari 2005 sampai dengan April 2010 yang merupakan data time series.
3.2. Variabel dan Definisi Operasional
Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1. Daya Tahan Perbankan Syariah
Daya tahan suatu perbankan syariah merupakan suatu indikator kinerja perbankan syariah dalam rangka menghasilkan tingkat laba maupun dalam hal
sedikitnya pembiayaan yang bermasalah. Bank syariah yang memiliki daya tahan yang baik ketika terdapat guncangan makroekonomi maka variabel daya tahan ini
akan cenderung stabil. 2. Fluktuasi Ekonomi
