Uji Stasioneritas HASIL DAN PEMBAHASAN

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Uji Stasioneritas

Hasil dan pembahasan dalm penelitian ini akan didasarkan pada langkah- langkah yang telah dijjelaskan sebelumnya. Langkah pertama merupakan langkah yang penting sebelum mengolah data lebih lanjut. Data time series yang digunakan mengandung kemungkinan memiliki akar unit yang menyebabkan data menjadi tidak stasioner pada level. Data yang memiliki akar unit, mungkin saja hasil regresinya kelihatan bagus ternyata hasil tersebut menjadi tidak valid dan tidak mampu menggambarkan keadaan sesungguhnya yang terjadi. Dalam penelitian ini akan digunakan uji stasioneritas Augmented Dickey Fuller ADF. Apabila hasil dari pengujian ini menunjukkan nilai mutlak t-ADF lebih besar dari nilai mutlak MacKinnon critical values-nya maka data telah stasioner pada taraf nyata sebesar lima persen atau satu persen 5 persen atau 1 persen. Dapat juga dilihat pada nilai probabilitasnya. Apabila nilai probabilitasnya kurang dari taraf 1 persen, 5 persen, dan 10 persen, maka data tersebut stasioner pada taraf tersebut. Berdasarkan hasil uji yang diperoleh, maka dapat dilihat bahwa hanya data IPI dan ROA yang stasioner pada level. Hasil uji ini dapat dilihat pada Tabel 3 untuk lebih jelasnya. Data yang tidak stasioner pada level perlu dilakukan pengujian selanjutnya pada first different-nya untuk melihat data yang digunakan stasioner pada level tersebut. Tabel 3. Rangkuman uji stasioneritas pada level Variabel Uji Stasioneritas t- statistic t- MacKinnon CPI -2.291932 -3.486509 IPI -4.350051 -3.482763 SBI -2.545323 -2.910860 ROE -2.168847 -2.908420 ROA -2.956238 -2.909206 NPF -2.712722 -2.908420 Catatan : tanda asterik menunjukkan nilai t-MacKinnon taraf nyata 5 persen Uji ADF pada level First Different yang dilakukan menunjukkan semua data telah stasioner pada taraf nyata 5 persen dan 1 persen. Setelah semua data dinyatakan stasioner, maka data dapat diproses ke langkah berikutnya. Hasil uji pada level First Different dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Rangkuman Uji Stasioneritas pada First Different Variabel Uji Stasioneritas t- statistic t- MacKinnon CPI -3.603485 -3.544063 SBI -10.50558 -3.544063 ROE -8.687108 -3.540198 NPF -8.327639 -3.540198 Catatan: tanda asterik menunjukkan nilai t-MacKinnon taraf nyata 1 persen

5.2. Uji lag Optimum