E. Metode Analisis Data
1. Uji Asumsi Klasik
1 Uji Heterokedastisitas
Heterokedastisitas adalah suatu keadaan dimana varian dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua nilai variabel bebas.
Uji heterokesdatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain dengan menggunakan grafik Scatterplot. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Dasar
pengambilan keputusannya, jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang,
melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.
33
2 Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.
33
Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSSSemarang : BP. Undip, 2005,h.105.
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual
kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu time series
karena gangguan pada seseorang individukelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individukelompok yang sama pada
periode berikutnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson. Menurut Ghozali
pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
34
Tabel 3.2 Pengambilan Keputusan ada tidaknya autokorelasi
Hipotesis nol Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif
Tolak 0 d dl
Tidak ada autokorelasi positif
No decision dl ≤ d ≤ du
Tidak ada korelasi negatif Tolak
4 – dl d 4 Tidak ada korelasi negatif
No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif
Tidak ditolak du d 4 - du
Adapun Hipotesis yang akan diuji adalah : H
: Tidak ada autokorelasi r = 0 Ha : Ada autokorelasi r ≠ 0
34
Imam Ghozali, Ibid, h.95-96.
3 Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika
terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas atau multiko. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara
variabel independennya. Ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah dilihat dari besaran VIF Variance Inflation
Factor dan tolerance. Regresi yang terbebas dari masalah
multikolinearitas apabila nilai VIF10 dan nilai tolerance0,10, maka
data tersebut tidak ada multikolinearitas.
35
4 Uji Normalitas Data
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai
distribusi data normal atau tidak dengan menggunakan Normal P.P Plot. Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi normal
atau mendekati normal. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi
normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.
36
35
Imam Ghozali, Ibid,h.92.
36
Ibid,h.112.
2. Uji Statistik
Kategori