51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun variabel dependen Y yang digunakan
adalah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Sedangkan variabel independennya X adalah Penanaman Modal Asing PMA, Penanaman Modal Dalam Negeri
PMDN, dan Ekspor Total. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series tahun 1990 sampai tahun 2009.
B. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Penelitian Kepustakaan Library Research Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang
dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui media
perantara atau pihak lain. Penelitian kepustakaan meliputi kegiatan pencarian, pengumpulan dan pengkajian data dari sumber yang relevan dan dapat
mendukung dalam penulisan skripsi ini. Seperti literatur beberapa buku, artikel, jurnal ekonomi, dan bahan lain seperti surat kabar, internet, dan media
massa lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas khususnya berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Data sekunder yang
50 51
52
digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan periode 1990-2009 data diambil dan dikelola dari berbagai sumber yaitu Badan
Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Pusat Statistik.
C. Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif induktif, yaitu teknik analisis yang dapat digunakan untuk
menaksir parameter. Analisis data dilakukan dengan menguji secara statistik terhadap variabel-variabel yang telah dikumpulkan dengan menggunakan
bantuan perangkat lunak SPSS 17. Untuk pengujian variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan
uji asumsi klasik dan uji hipotesis sebagai berikut : 1. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas data, multikolinieritas, heteroskedastis serta menggunakan uji autokorelasi.
a. Uji Normalitas Data Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak dengan menggunakan normal P P-Plot.
Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan
mengikuti arah garis diagonal menunjukan pola distribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Ghozali,
2005:112.
53
b. Multikolinieritas Jika pada model persamaan regresi mengandung gejala
multikolinieritas, berarti terjadi korelasi mendekati sempurna antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas antar
variabel, salah satu caranya adalah dengan melihat dari nilai Variance Inflation Factor
VIF dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 maka model tidak
terdapat multikolinieritas, artinya tidak adanya hubungan antar variabel bebas. Selain menggunakan nilai VIF, dapat pula dengan
melihat angka tolerance. Jika angka tolerance di atas 0,10 maka model tersebut tidak mengandung unsur multikolinieritas Ghozali,2005:91.
c. Heteroskedastisitas Bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian residual dalam satu pengamatan ke pengamatan
lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas
atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ghozali, 2005:105. d. Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan
menurut runtut waktu time-series atau ruang cross-section. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu
54
dengan menggunakan metode grafik, metode Durbin-Watson, metode van Hewnan
, dan metode runtest sebagai salah satu uji statistik nonparametrik.
Uji Durbin Watson menggunakan rumus sebagai berikut :
n t
t a
t t
t
e e
e d
1 2
2 2
1
Menurut Singgih Santoso, 2010:215, bila nilai DW terletak antara -2 d 2 maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi baik positif mapun
negatif. Secara umum deteksi autokorelasi bisa diambil dari acuan berikut: 1 Angka DW berada dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif.
2 Angka DW diantara -2 sampai 2, berarti tidak ada autokorelasi. 3 Angka DW diatas 2, berarti autokorelasi negatif.
2. Uji Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi
berganda dengan metode kuadrat terkecil Method of Ordinary Least Square
OLS. Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang dapat diunggulkan yaitu secara teknis sangat akurat, mudah dalam
menginterprestasikan perhitungannya serta sebagai alat estimasi linier dan unbiased
terbaik. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal
Dalam Negeri dan Ekspor Total terhadap Pertumbuhan Ekonomi
55
Indonesia periode tahun 1990-2009 maka dirumuskan model regresi berganda sebagai berikut :
Y = β
+ β
1
X
1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
+ e
Keterangan: Y = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
X
1
= Penanaman Modal Asing X
2
= Penanaman Modal Dalam Negeri X
3
= Ekspor Total β
= Konstanta β
1
, β
2,
β
3
= Koefisien regresi e = error term
a. Koefisien Determinasi Koefisien determinasi adalah sebuah pengujian untuk
mengetahui seberapa besar kemampuan variabel-variabel independent yag diteliti dalam menjelaskan keadaan dari variabel dependen. Besaran
dari koefisien determinasi adalah antar nol dan satu. Apabila nilai R
2
mendekati satu, hal itu menggambarkan bahwa variabel-variabel independen yang diteliti memiliki banyak informasi yang hampir
mencerminkan dan menjelaskan keadaan dari variabel dependen, sebaliknya apabila nilai dari R
2
mendekati nol, hal itu menggambarkan bahwa variabel-variabel ang digunakan dalam penelitian belum
56
memiliki banak informasi untik mencerminkan dan menjelaskan keadaan dari variabel dependen.
Dan untuk menghitung R
2
digunakan rumus sebagai berikut :
2 2
2 2
2 1
1 2
. .
. .
Y Y
n Y
YX b
XY b
Y a
n R
b. Uji Statistik t Dalam Ghozali 2005:84 Uji statistik t menunjukan seberapa
jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang duiji
pada tingkat signifikan 0,05. Menurut santoso 2000:168 dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
1 Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H
o
diterima atau H
a
ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap
variabel dependen atau terikat. 2 Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H
o
ditolak atau H
a
diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel
dependen atau terikat.
i e
i
S
hitung
t
57
Keterangan: S
e
β
i
= standard error dari variabel independen i β
i
= koefisien regresi variabel independen i S
e
β
i
adalah standar error dari variabel independen i dengan rumus matematis sebagai berikut:
n x
x se
i 2
2 e
S
se adalah standar error sampel yang dirumuskan sebagai berikut :
2 se
2
n
e
untuk nilai t statistik tab el, digunakan tingkat keyakinan sebesar 95 α
= 5 = 0,05, artinya kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menerapkan hasil penelitian pada populasi adalah 5 dengan derajat
kebebasan degree of freedomdf = n-k, dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel bebas.
c. Uji Statistik F Dalam Ghozali 2005:84 Uji Statistik F menunjukan apakah
semua variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen
atau terikat. Uji statisti F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua
variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara
58
bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05.
Menurut Santoso 2000:120 dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
1 Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H
o
diterima atau H
a
ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap
variabel dependen atau terikat. 2 Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H
o
ditolak atau H
a
diterima, ini berarti menyatakan bahea semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama- sama terhadap variabel
dependen atau terikat.
1 1
R F
2 2
hitung
k n
R k
Keterangan: R
2
= explained sum-square-ESS Koefisien determinasi 1-R
2
= residual sum-square-RSS N = banyaknya sampel
K = banyaknya variabel
D. Operasional Variabel Penelitian
Kategori