Variabel Penelitian METODE PENELITIAN

58 2 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. b. Metode Statistik. Uji statistik untuk menguji asumsi normalitas disini akan digunakan uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov. Metode pengujian normal tidaknya distribusi data dilakukan dengan melihat nilai signifikansi setiap variabel maupun keseluruhan. Kriteria data berdistribusi normal dilihat dari nilai signifikansi yang muncul pada hasil pengujian, jika signifikan lebih besar dari alpha 5, maka menunjukkan distribusi data normal. 2. Uji Asumsi Klasik. Sebelum dilakukan uji regresi data panel akan dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik sebagai berikut: a. Uji Multikolinieritas Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas Ghozali, 2006. Uji multikolinieritas dilakukan sebelum membuat analisa persamaan regresi. Uji ini dilakukan dengan menguji apakah data yang sudah ada mengalami atau ditemukan indikasi adanya korelasi antar variabel independen. Problem multikolinieritas 59 terjadi jika antar variabel dalam penelitian terdapat korelasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks kolerasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF Variance Inflation Factor dan Tolerance- nya. Jika nilai tolerance 0,1 dan nilai VIF 10, maka data tidak mengalami atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. b. Uji Heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain Ghozali, 2006. Untuk uji Heteroskedastisitas, pada penelitian ini akan menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser merupakan salah satu metode untuk menguji suatu data mengalami masalah heterokedastisitas atau tidak. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas dalam pengujian. Jika variabel penjelas secara statistik signifikan mempengaruhi residual, maka dapat dipastikan model ini memiliki masalah Heterokedaskitas. Sebaliknya, jika variabel penjelas secara statistik tidak signifikan mempengaruhi residual, maka dapat dipastikan model ini tidak terjadi masalah Heterokedaskitas Setyadharma, 2010. 60 c. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi Ghozali, 2006. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu: 1 Bila nila DW berada diantara du sampai dengan 4-du maka koefisien autokorelasi sama dengan nol. Artinya tidak ada autokorelasi. 2 Bila nilai DW lebih kecil daripada dl, koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol. Artinya ada autokorelasi positif. 3 Bila nilai DW terletak diantara dl dan du, maka tidak dapat disimpulkan. 4 Bila nilai DW lebih besar daripada 4-dl, koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol. Artinya ada autokorelasi negatif. 5 Bila nilai DW terletak diantara 4-du dan 4-dl, maka tidak dapat disimpulkan. 61 3. Analisis Regresi Data Panel Regresi data panel dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan ketentuan penelitian banyak tahun dan banyak perusahaan. Pada regresi data panel juga terdapat satu variabel dependen Y dan lebih dari satu variabel independen X1, X2, X3, X4. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah ROA, sedangkan yang menjadi variabel independen adalah variabel NPL, CAR, LDR dan NIM. Model hubungan variabel dependen return on asset ROA dengan variabel independen NPL, CAR, LDR dan NIM tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut: Persamaan umum yang digunakan untuk regresi dengan data panel adalah : Y ROA = α 1 + α 2 D 2i + α 3 D 3i + α 4 D 4i + α 5 D 5i + α 6 D 6i +…… + α 21 D 21i + α 22 D 22i + 1 NPL + 2 CAR + 3 LDR + 4 NIM + e Keterangan : α 1 = Intersep konstanta perusahaan pembanding. D 2 ……... D 22 = Dummy Variabel untuk 22 perusahaan sedangkan sisanya satu perusahaan D 1 dipakai sebagai perusahaan pembanding bebas untuk memilih perusahaan mana sebagai perusahaan pembanding.