3.4 Uji Kesesuaian Model
1. Kriteria Ekonomi Dalam kriteria ekonomi akan diuji tanda dan besaran dari tiap koefisien
dugaan yang telah diperoleh. kriteria ekonomi mensyaratkan tanda dan besaran yang terdapat pada tiap koefisien dugaan sesuai dengan kriteria ekonomi.
2. Kriteria Ekonometrika
a. Autokorelasi
Autokorelasi terdeteksi ketika terjadi hubungan serius antara galat estimasi satu observasi dengan galat estimasi observasi lainnya. Masalah autokorelasi
umumnya terjadi pada data time series. Dampak dari adanya autokorelasi adalah tidak efisiennya pendugaan atau peramalan meskipun estimatornya tidak bias dan
masih konsisten. Dampak lainnya adalah standar error menjadi bias dan tidak konsisten sehingga uji pada hipotesis menjadi tidak valid. Autokorelasi adalah
korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang Gujarati, 2004. Panduan mengenai angka DW Durbin-Watson untuk
mendeteksi autokorelasi bisa dilihat pada Tabel DW, dengan pengambilan keputusan berikut:
a. Jika nilai d lebih rendah dari dl atau lebih tinggi dari 4-dl, maka signifikan terdapat autokorelasi;
b. Jika nilai d berada lebih besar dari du atau lebih kecil dari 4-du, berarti tidak terdapat autokorelasi;
c. Jika nilai d berada antara du dan dl atau berada diantara 4-du dan 4-dl, maka
dinyatakan sebagai daerah tidak dapat diambil kesimpulan atau ragu-ragu.
Tabel 3.2 Kerangka Identifikasi Autokorelasi Nilai DW
Hasil
4-dlDW4 Tolak H
, autokorelasi negative 4-dlDW4-dl
Hasil tidak dapat ditentukan 2DW4-du
Terima H , tidak ada autokorelasi
duDW2 Terima H
, tidak ada autokorelasi dlDWdu
Hasil tidak dapat ditentukan 0DWdl
Autokorelasi positif
Sumber : Gujarati, 2004
Korelasi serial terjadi apabila error dari periode waktu yang berbeda saling berkorelasi. Untuk mendeteksi hal ini yaitu dengan melihat pola random
error dari hasil regresi. Dalam pendekatan fixed effect tidak mensyaratkan persamaan terbebas dari masalah autokorelasi sehinga asumsi adanya autokorelasi
dapat diabaikan.
b. Heteroskedastisitas
Kategori