33
3.6 Uji Asumsi Klasik
3.6.1 Multikolineritas
Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara sesama variabel independen. Multikolineritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF. Tolerance
mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan
nilai VIF tinggi karena VIF= 1tolerance dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance
0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 Ghozali, 2006:95-96.
3.6.2 Autokorelasi
Bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada
periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang
waktu. Dalam pengujian ini, uji autokorelasi tidak dilakukan karena data yang digunakan bukan data runtut waktu Ghozali, 2006: 99.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
34
3.6.3 Heteroskedastisitas
Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedatisitas dan jika berbeda heteroskedatisitas. Model regresi yang baik
adalah yang homoskedatisitas atau tidak terjadi heteroskedatisitas Ghozali, 2006:125.
Menurut Suharyadi dan Purwanto 2004 : 529, cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas menggunakan Uji Korelasi Rank Spearman, yaitu :
Nilai probabilitas 0,05, berarti bebas dari heteroskedastisitas. Nilai probabilitas 0,05, deteksi adanya heteroskedastisitas.
3.7 Uji Regresi Linear Berganda
Kategori