1. Home
  2. Lainnya

Hipotesis Penelitian KAJIAN TEORI

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan beroperasi pada periode 2010-2014. Pengambilan data diunduh menggunakan internet melalui situs www.idx.co.id untuk data dividen meningkat dan menurun serta laporan keuangan tahunan. Data tanggal pengumuman dividen tunai diunduh di Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui situs www.ksei.co.id dan www.e-bursa.com. Data harga saham harian, Indeks Harga Saham Gabungan IHSG harian, harga penutupan saham dan jumlah lembar saham yang beredar diperoleh melalui situs www.finance.yahoo.com. Waktu penelitian dimulai pada bulan Mei 2015 sampai selesai.

E. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif atau data yang berupa angka yang diolah menggunakan rumus-rumus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mencatat atau menyalin data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Data nama perusahaan yang melakukan pengumuman dividen meningkat dan menurun periode 2010-2014 2. Data tanggal ex-dividend date 3. Data harga saham harian, Indeks Harga Saham Gabungan IHSG harian 4. Harga penutupan saham

F. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Event Study untuk mengolah dan membahas data yang diperoleh. Metodologi untuk Event Study mengikuti prosedur sebagai berikut: 1. Mengumpulkan sampel perusahaan yang mempunyai suatu peristiwa yang ingin diteliti. 2. Menentukan return aktual setiap perusahaan sampel dihitung mulai 30 hari sebelum pengumuman dan 30 hari setelah pengumuman dividen meningkat dan menurun 3. Menghitung return saham harian dari setiap kelompok perusahaan sampel dengan rumus: R , = P , P , P , Di mana: R it = Return saham harian saham i pada hari t P it = Harga saham harian saham i hari ke t P it-1 = Harga saham masing-masing perusahaan pada hari ke t-1 4. Menghitung return pasar disetiap kelompok perusahaan sampel dengan rumus: R , = IHSG IHSG IHSG Di mana: R m,t = Return pasar harian pada hari t IHSG t = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari t IHSG t-1 = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari t-1

Dokumen yang terkait

Pengaruh Pengumuman Dividen Terhadap Perubahan Harga Saham Sebelum Dan Sesudah Ex-Dividend Date Di Bursa Efek Jakarta (BEJ)

2 58 74

Dampak pengumuman dividen meningkat dan dividen menurun terhadap perubahan harga saham (abnormal return) sebelum dan sesudah ex-dividend date

0 6 179

ANALISIS HARGA SAHAM DAN RATA-RATA ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH EX-DIVIDEND DATE (STUDI PADA EMITEN INDEKS KOMPAS 100)

3 27 63

ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERUSAHAAN KATEGORI LQ45 TAHUN 2013

0 14 63

PENGARUH PENGUMUMAN DEVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH EX-DIVIDEND DATE DIBURSA EFEK INDONESIA.

0 1 6

PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH EX-DIVIDEND DATE DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 0 6

Analisis Pengaruh Pengumuman Dividen Tunai terhadap Perubahan Harga Saham Sebelum dan Sesudah Ex-Dividend Date (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ-45 Periode Agustus 2011-Januari 2012).

0 0 26

PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH EX-DIVIDEND DATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA - Perbanas Institutional Repository

0 0 14

PENGARUH EX-DIVIDEND DATE TERHADAP ABNORMAL RETURN PADA SAHAM LQ 45 - Perbanas Institutional Repository

0 0 13

ANALISIS ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH EX-DIVIDEND DATE SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

0 0 170