Vector Autoregression VAR Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Dan Dampaknya Terhadap Inflasi Di Provinsi Banten
25
No. PenelitiJudul Penelitian
Tujuan Metode
Hasil 3. Nama: Hyldha Christanty
Tahun: 2013 Judul: Pengaruh volatilitas
harga terhadap
inflasi di
Kota Malang:
pendekatan model ARCHGARCH
1. Mengetahui volatilitas harga beras dan kentang pada empat
pasar Giant Hypermart, Pasar Dinoyo, Pasar Besar di Kota
Malang
2. Mengetahui pengaruh volatilitas harga komoditas beras dan
kentang terhadap inflasi di Kota Malang
1. Data yang
digunakan merupakan data time series
bulanan 2010-2012 2. Analisis
data dilakukan
dengan pendekatan
model ARCHGARCH
1. Tingkat volatilitas harga tertinggi kedua komoditas tersebut terjadi di Giant
2. Tingkat volatilitas harga yang relatif tinggi di Giant dan Pasar Dinoyo mampu mengindikasikan bahwa
volatilitas harga, khususnya harga komoditas pangan beras dan kentang berpengaruh terhadap inflasi di
Kota Malang
4. Nama: Fikriyan Nuriyatul
Hasanah Tahun: 2014
Judul: Dampak fluktuasi harga
pangan hewani asal ternak
terhadap inflasi di Kabupaten Bogor
1. Menjelaskan perkembangan
harga komoditas pangan hewani asal ternak di Kabupaten Bogor
2. Menganalisis dampak fluktuasi harga komoditas pangan hewani
asal ternak terhadap inflasi di Kabupaten Bogor
1. Data yang
digunakan merupakan data sekunder time
series bulanan 2010-2013 2. Analisis data yang dilakukan
adalah analisis deskriptif dan analisis VAR
1. Perkembangan harga komoditas pangan hewani asal ternak di Kabupaten Bogor pada umumnya memiliki
kecenderungan meningkat. 2. Dalam jangka pendek tidak terdapat komoditas
pangan hewani asal ternak yang berdampak secara signifikan terhadap inflasi di Kabupaten Bogor.
Dalam jangka panjang daging sapi bistik, daging sapi murni, daging kambingdomba, telur ayam ras dan
telur itik berdampak positif terhadap inflasi. Daging ayam broiler, daging sapi has, telur ayam buras, hati
sapi dan susu segar berdampak negatif terhadap di inflasi Kabupaten Bogor
5. Nama: Elfi Respati Tahun: 2005
Judul: Analisis VAR untuk mekanisme
pemodelan harga
daging ayam 1. Mengkaji penggunaan model
ekonometrik VAR
guna membangun pemodelan harga
daging ayam 2. Melakukan peramalan jangka
pendek untuk peubah harga daging
ayam menggunakan
model VAR 1. Data
yang digunakan
merupakan data sekunder time series bulanan 1996-2004
2. Metode penelitian
yang digunakan
adalah model
persamaan VAR 1. Model VAR cukup baik dalam menganalisis
hubungan antar peubah yang mempengaruhi harga rata-rata daging ayam.
2. Untuk peramalan jangka pendek, model VAR menghasilkan nilai ramalan yang tidak jauh berbeda
dengan nilai aktualnya
26
No. PenelitiJudul Penelitian
Tujuan Metode
Hasil 6. Nama: Silvia Sari Busnita
Tahun: 2014 Judul:
Volatilitas dan
disparitas harga
beras studi
di Negara Indonesia,
India dan dunia 1. Mengidentifikasi volatilitas serta
disparitas harga beras yang terjadi di Indonesia, India dan
dunia 2. Menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi volatilitas harga beras Indonesia
1. Data yang digunakan adalah data time series bulanan dari
tahun 2007-2013 2. Metode
yang digunakan
adalah ARCH-GARCH dan VAR-VECM
1. Hasil analisis volatilitas menunjukkan bahwa harga beras Indonesia dan harga beras dunia merupakan
variabel ekonomi yang volatil dan bervariasi dengan disparitas harga setiap tahunnya
2. Hasil estimasi VARVECM menunjukkan pada jangka
panjang variabel
yang signifikan
mempengaruhi volatilitas harga beras Indonesia adalah cadangan harga beras domestik, produksi padi
dan harga beras domestik, sedangkan harga beras dunia berpengaruh signifikan pada jangka pendek
7. Nama: Embang Maryana Tahun: 2011
Judul: Analisis hubungan kausalitas
ekspor CPO dengan nilai
tukar dan
harga minyak bumi
1. Menganalisis hubungan
kausalitas antara volume ekspor CPO Indonesia dengan nilai
tukar dan harga internasional minyak bumi
2. Mengidentifikasi perubahan nilai tukar,
harga internasional
minyak bumi,
harga internasional CPO, suku bunga
dan produksi
mempengaruhi ekspor CPO
1. Data yang digunakan adalah data sekunder periode waktu
kuartal I tahun 2000 sampai kuartal IV tahun 2010
2. Metode analisis
yang digunakan
adalah metode
VAR-VECM dan
uji kausalitas Granger
1. Terdapat hubungan kausalitas antara ekspor CPO dengan nilai tukar dan harga internasional minyak
bumi 2. Pada jangka pendek produksi dan harga internasional
CPO berpengaruh
negatif sedangkan
harga internasional minyak bumi dan suku bunga
berpengaruh positif terhadap volume ekspor CPO 3. Pada jangka panjang, nilai tukar, suku bunga dan
harga internasional minyak bumi berpengaruh negatif terhadap volume ekspor CPO sedangkan harga
internasional CPO dan produksi berpengaruh positif terhadap volume ekspor CPO
4. Hasil analisis FEVD, volume ekspor CPO sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar, produksi
CPO dan harga internasional minyak bumi
III KERANGKA PEMIKIRAN