46
Seperti diketahui bahwa uji t danF mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik
menjadi tidak valid untuk jumlah kecil. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran
data titik pada sumbu diagonal dari grafik, dengan kriteria sebagai berikut: 1 Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal danatau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka
model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
b. Autokorelasi
Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Salah
satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson. Rumus uji Durbin-Watson adalah sebagai
berikut: dw =
∑
e
n –
e
n-1 ∑
e
n
2
c. Multikolinearitas
Uji multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan antara beberapa variabel independen dalam model regresi.
Multikolinieritas merupakan keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dinyatakan sebagai kondisi linier dengan variabel lainnya.
47 Artinya bahwa jika perubahan-perubahan bebas digunakan sama sekali
tidak berkolerasi satu dengan yang lain maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.
Untuk menguji asumsi multikolinieritas dapat menggunakan VIF Variance Inflation Factor, bila nilai VIF lebih besar dari 10 berarti
terdapat kolinieritas sangat tinggi dan sebaliknya apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.
d. Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lainnya. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilihat sebaran titik pada grafik scatterplot. Dari grafik Scatterplot
jika terlihat titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi Ghozali,2005:79. Kasus heterokedastisitas ini sering muncul apabila data yang
digunakan adalah data potong lintang cross sectional.
3. Pengujian Statistik
Untuk mengetahui pengaruh secara secara parsial dan simultan maka di lakukan pengujian hipotesis dengan statistika:
a. Uji F Simultan
Untuk membuktikan apakah varibel-variabel bebas X secara simultan mempunyai pengaruh terhadap varibel terikat Y maka
