47 Artinya bahwa jika perubahan-perubahan bebas digunakan sama sekali
tidak berkolerasi satu dengan yang lain maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.
Untuk menguji asumsi multikolinieritas dapat menggunakan VIF Variance Inflation Factor, bila nilai VIF lebih besar dari 10 berarti
terdapat kolinieritas sangat tinggi dan sebaliknya apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.
d. Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lainnya. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilihat sebaran titik pada grafik scatterplot. Dari grafik Scatterplot
jika terlihat titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi Ghozali,2005:79. Kasus heterokedastisitas ini sering muncul apabila data yang
digunakan adalah data potong lintang cross sectional.
3. Pengujian Statistik
Untuk mengetahui pengaruh secara secara parsial dan simultan maka di lakukan pengujian hipotesis dengan statistika:
a. Uji F Simultan
Untuk membuktikan apakah varibel-variabel bebas X secara simultan mempunyai pengaruh terhadap varibel terikat Y maka
48 dilakukan uji F. Apabila F hitung F tabel, maka tolak Ho dan
terima Ha, artinya variabel - variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.
b. Uji T Parsial
Uji parsial dimaksudkan untuk menguji parameter b atau digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen secara individual parsial. Bila t hitung lebih besar dari t kecil table dan t kecil signifikan lebih kecil dari alpha
0,05 maka dapat dikatakan terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen
E. Operasional Variabel Penelitian
Dalam penelitaian ini penulis memberikan definisi opersional dari masing- masing varibel penelitian yaitu:
1. Variabel terikat Dependend Variabel
Variabel terikat yaitu Y volatilitas harga saham harga saham yang digunakan adalah harga saham bulanan selama 5 tahun dari 2005 sampai 2009.
Volatilitas mengukur kecepatan perubahan harga suatu saham. Semakin tinggi volatilitas, maka kemungkinan naik atau turunnya harga saham akan
semakin besar.
