Adapun Regresi Linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:
Dimana: Y
: Pertumbuhan FDR X
1
: Dana SBIS X
2
: Dana PUAS a
: Konstanta I
: Error b
1
, b
2
,. . ., bm = Perameter yang mencerminkan variabel Koefisien Regresi.
Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian dan pembuktian terhadap hipotesis yang telah dibuat. Pembuktian ini melalui perhitungan dengan
menggunakan program SPSS 15.0
1. Uji Normalitas Data
Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable independent, variable dependen atau keduanya
mempunyai distribusi normal atau tidak akan dilakukan dengan menggunakan One-Sample Kormogorov-Smirnov test
untuk masing-masing variable, dengan Y= a + b
1
x
1
+ b
2
X
2
+ i
menggunakantaraf signifikansi 0,05. data dinyatakan berdistribusi normal jikas signifikansi lebih besar dari 5 atau 0,05.
40
2. Uji Asumsi Klasik
a. Multikolonieritas Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
penyimpangan asumsi klasik multikolonieritas, yaitu adanya linier antara variable independent dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi
dalam miodel regresi adalah tidak adanya multikolonieritas. Pada pembahasan ini akan dilakukan uji multikolonieritas dengan melihat nilai
variance inflation factor VIF pada model regresi. Pada umumnya jika VIF lebih besar dari pada 5, maka variable tersebut mempunyai persoalan
multikolonieritas dengan variable bebas lainnya. b. Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik Heteroskedastisitas, yaitu
ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak
adanya gejala hetoroskedastisitas. Untuk mendeteksi apakah terdapat
40
Dwi Priyanto, Mandiri Belajar SPSS untuk Analisis Data dan Uji Statistik,Yogyakarta: Mediakom, 2008, h. 28
hetoroskedastisitas pada model regresi, dapat dilihat dari model grafik scatterplot. dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
1 Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar, kemudian menyempit,
maka mengindikasikan telah terjadi hetoroskedastisitas. 2 Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan
dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi hetoroskedastisitas c. Autokorelasi
Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi
antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi
dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan Uji Durbin –Watson uji DW dengan ketentuan sebagai berikut:
1 Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari 4-dL maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2 Jika d terletak antara dU dan 4-dU, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
3 Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara 4-dU dan 4-dL, maka tidak menghasilakan kesimpulan yang pasti.
41
41
Ibid h.39-42
3. Uji Hipotesisi
