PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.
70
VI. FAKTOR RISIKO
Dalam menjalankan usahanya Perseroan sebagaimana perbankan secara umum dihadapkan pada berbagai risiko yang mempengaruhi hasil usaha maupun kelangsungan usaha apabila risiko tersebut
tidak dikelola dengan baik. Risiko usaha utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit, yakni ketidakmampuan debitur untuk
membayar kembali kredit yang diberikan. Semakin besar porsi kredit yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan, semakin besar
pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan kredit, yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi keuntungan Perseroan.
Risiko lain yang menurut Perseroan dapat mempengaruhi kegiatan usahanya adalah risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko lainnya, seperti risiko stratejik, risiko kepatuhan,
dan risiko reputasi. Secara rinci berikut beberapa risiko yang menurut Perseroan mempengaruhi kegiatan usahanya:
1.
Risiko Kredit Risiko kredit secara garis besar adalah kerugian yang timbul sebagai akibat dari kegagalan debitur
ataupun counter-party untuk memenuhi kewajibannya kepada Perseroan pada saat jatuh tempo. Risiko ini terjadi apabila debitur mengalami insolvency dalam kegiatan usahanya, baik yang berasal
dari mismanagement maupun yang berasal dari risiko ekonomi. Insolvency ini akan menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, baik kewajiban membayar bunga
maupun pokok pinjamannya. Semakin besar porsi kredit bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan, semakin besar pula
kebutuhan biaya penyisihan penghapusan kredit, yang sangat mempengaruhi keuntungan Perseroan.
Untuk posisi 30 Juni 2016, kelompok industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah sektor ekonomi Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan.
2. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas berkaitan dengan kemampuan Perseroan dalam hal kecukupan dana untuk menanggung kewajiban dan komitmennya. Risiko likuiditas pada prinsipnya dapat disebabkan oleh
dua hal, yaitu adanya mismatch antara asset dan liability, exchange contract dan komitmenkontinjensi yang jatuh tempo dan Perseroan tidak melakukan lindung nilai hedging
dengan counter-parties atau nasabah. Ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajiban dan komitmen ini akan menyebabkan turunnya kepercayaan nasabah dan mengakibatkan penarikan
dana secara besar-besaran rush yang akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Ketidakmampuan dalam pemenuhan Giro Wajib Minimum GWM, akan menyebabkan
pengenaan sanksi kepada Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan apabila hal ini berulang-ulang selain berdampak negatif terhadap tingkat kesehatan Perseroan, juga dapat
menyebabkan Perseroan ditempatkan dalam pengawasan intensif oleh OJK.
3. Risiko Pasar
Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif Perseroan termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko
perubahan harga option, antara lain yang bersumber dari fluktuasi tingkat suku bunga interest rate dan nilai tukar foreign exchange. Sebagian besar komponen aset dan liabilitas dalam laporan
posisi keuangan adalah komponen yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Peningkatan
“harga” sumber dana yang lebih cepat daripada peningkatan “harga” penggunaan dana secara
PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.
71 sistematis akan menimbulkan margin bunga bersih yang semakin kecil bahkan negatif negative
spread. Penyesuaian terhadap suku bunga kredit mengandung risiko lain, yakni ketidakmampuan debitur untuk melakukan debt servicing secara baik.
Pada akhirnya pergerakan kedua instrumen harga tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian dan politik suatu negara secara keseluruhan yang juga tidak terpisahkan dari pengaruh kondisi
perekonomian regional maupun global. Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga dan harga pasar efek-efek akan menurunkan
pendapatan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Risiko ini juga mencakup risiko-risiko, antara lain:
Risiko tingkat suku bunga Risiko tingkat suku bunga terkait dengan pergerakan tingkat suku bunga, baik penghimpunan
dana maupun pelepasan dana kredit, yang tidak sejalan dengan posisi repricing gap antara aset dan liabilitas Perseroan. Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga selain akan
berdampak negatif pada keuntungan Perseroan juga berdampak pada tingkat kesehatan Perseroan.
Risiko valuta asing Sebagai bank devisa, Perseroan memiliki aset dan liabilitas dalam valuta asing, sehingga nilai
dari aset dan liabilitas tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs valuta asing terhadap Rupiah pada saat
Perseroan memiliki posisi valuta asing yang kurang menguntungkan akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu, kekurang hati-
hatian dalam mengelola perubahan nilai tukar dan mempertahankan keseimbangan jumlah aset dan liabilitas dana valuta asing berakibat kerugian yang cukup besar bagi Perseroan.
4. Risiko Operasional
