3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
independen. Model regresi seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling
berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar
sesama variabel independen adalah sama dengan nol Ghozali, 2006 : 91. Untuk mendeteksi multikoliniearitas dengan
menganilisis matrik korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai tolerance dan variance inplation faktor VIF.
Pengujian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 16.
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka
disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah
homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali,
2006:105. Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan bantuan program SPSS 16.
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu
pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada
problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah
ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.
Pada penelitian ini uji autokorelasi yang digunakan adalah Uji Durbin-Watson DW-test, uji Durbin Watson digunakan
untuk autokorelasi tingkat satu first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi
dan tidak ada variabel lag di antara variabel independenGhozali, 2006:95 . Perhitungan uji autokorelasi diperoleh dengan bantuan
program SPSS. Hipotesis yang diuji adalah:
H0: tidak ada auto korelasi r=0 HA: ada autokorelasi r
≠0 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:
Hipotesis nol Keputusan
Jika Tidak ada autokorelasi positif
Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada autokorelasi negatif
Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada autokorelasi, positif atau
negative Tolak
No decision Tolak
No decision Tidak ditolak
0 d dl ≤ d ≤ du
4 – dl d 4 4 – du
≤ d ≤ 4 – dl du d 4 - du
4. Uji Hipotesis
Kategori