4.3.3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan
penganggu pada periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah apabila model tersebut tidak mengandung autokorelasi. Cara mengetahui adanya
autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini:
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .444
a
.197 .165
17.01870 1.535
a. Predictors: Constant, BOPO, NPL, NIM, CAR, ROA b. Dependent Variable: LDR
Sumber: Hasil Penelitian, 2013 Data Diolah
Berdasarkan Uji Autokorelasi pada Tabel 4.4 diperoleh hasil bahwa nilai Durbin-Watson DW sebesar 1,535, penelitian ini diantara 1,5 sampai 2,5.
Sehingga penelitian ini berarti tidak terdapat autokorelasi.
4.3.4. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen Ghozali, 2009:59. Suatu variabel menunjukkan gejala
multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF dan tolerance pada variabel-variabel bebas suatu model regresi. Berdasarkan uji multikolinearitas pada Tabel 4.5
Universitas Sumatera Utara
diperoleh hasil bahwa variabel ROA, CAR, NPL, NIM dan BOPO bebas dari multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai tolerance 0,10 atau VIF 10.
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Constant
LnROA .590
1.694 LnCAR
.890 1.123
LnNPL .983
1.017 LnNIM
.732 1.367
LnBOPO .735
1.360 a. Dependent Variable: LnLDR
Sumber: Hasil Penelitian, 2013 Data Diolah
Sementara melihat besaran korelasi antara variabel independen yang terlihat pada Tabel 4.6. Hasil korelasi antara variabel independen ROA, CAR,
NPL, NIM dan BOPO masih dibawah 0,9 maka tidak terjadi multikolinearitas.
Tabel 4.6 Koefisien Korelasi
Model BOPO
NPL NIM
CAR ROA
1 Correlations
BOPO 1.000
.016 .028
.169 .364
NPL .016
1.000 -.097
-.186 -.015
NIM .028
-.097 1.000
-.020 -.433
CAR .169
-.186 -.020
1.000 -.138
ROA .364
-.015 -.433
-.138 1.000
Covariances BOPO
.043 .003
.004 .009
.103 NPL
.003 .654
-.059 -.038
-.016 NIM
.004 -.059
.555 -.004
-.438 CAR
.009 -.038
-.004 .064
-.047 ROA
.103 -.016
-.438 -.047
1.837 a. Dependent Variable: LDR
Sumber: Hasil Penelitian, 2013 Data Diolah
Universitas Sumatera Utara
4.4.
Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen Return on Assets ROA, Capital Adequacy
Ratio CAR, Non Performing Loan NPL, Net Interest Margin NIM dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional BOPO dan dependen Loan to
Deposit Ratio LDR pada Bank BPD di Indonesia. Persamaan regresi dapat dilihat dari Tabel 4.7 hasil uji coefficients terhadap kelima variabel independen
berikut ini:
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant
2.486 1.093
2.274 .025
LnROA .172
.085 .210
2.027 .045
LnCAR -.275
.081 -.286
-3.397 .001
LnNPL -.035
.022 -.126
-1.571 .119
LnNIM .306
.110 .257
2.770 .006
LnBOPO .400
.225 .165
1.779 .078
a. Dependent Variable: LnLDR
Sumber: Hasil Penelitian, 2013 Data Diolah
Berdasarkan Tabel 4.7 maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y = 2,486 + 0,172X
1
– 0,275X
2
– 0,035X
3
+ 0,306X
4
+ 0,400X
5
Hasil dari persamaan regresi linear berganda tersebut diperoleh koefisen regresi ROA sebesar 0,172. Koefisien tersebut mengindikasikan adanya hubungan
Universitas Sumatera Utara
positif antara variabel ROA terhadap LDR. Koefisien regresi CAR sebesar -0,275 yang mengindikasikan adanya hubungan negatif antara variabel CAR terhadap
LDR. Koefisien regresi NPL sebesar -0,035 yang mengindikasikan adanya hubungan negatif antara variabel NPL terhadap LDR. Koefisien regresi NIM
sebesar 0,306 yang mengindikasikan adanya hubungan positif antara variabel NIM dengan LDR. Dan koefisien regresi BOPO sebesar 0,400 yang
mengindikasikan adanya hubungan positif antara variabel BOPO dengan LDR. Dari persamaan regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut: 1. Nilai konstanta persamaan diatas adalah sebesar 2,486. Artinya apabila nilai
variabel ROA, CAR, NPL, NIM dan BOPO dianggap konstan, maka LDR Bank BPD di Indonesia sebesar 2,486.
2. Variabel Return on Assets ROA memiliki nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,172. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa ROA
berpengaruh positif terhadap Loan to Deposit Ratio LDR. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan ROA sebesar 1, maka LDR
akan mengalami peningkatan sebesar 0,172. 3. Variabel Capital Adequacy Ratio CAR memiliki nilai koefisien regresi yang
negatif yaitu sebesar -0,275. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap Loan to Deposit Ratio LDR. Hal ini
menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan CAR sebesar 1, maka LDR akan mengalami penurunan sebesar 0,275.
Universitas Sumatera Utara
4. Variabel Non Performing Loan NPL memiliki nilai koefisien regresi yang negatif yaitu sebesar -0,035. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa NPL
berpengaruh negatif terhadap Loan to Deposit Ratio LDR. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan NPL sebesar 1, maka LDR
akan mengalami penurunan sebesar 0,035. 5. Variabel Net Interest Margin NIM memiliki nilai koefisien regresi yang
positif yaitu sebesar 0,306. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa NIM berpengaruh positif terhadap Loan to Deposit Ratio LDR. Hal ini
menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan NIM sebesar 1, maka LDR akan mengalami peningkatan sebesar 0,306.
6. Variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional BOPO memiliki nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,400. Nilai koefisien
positif menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap Loan to Deposit Ratio LDR. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan
BOPO sebesar 1, maka LDR akan mengalami peningkatan sebesar 0,400. Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa ROA, NIM dan BOPO
merupakan variabel yang berpengaruh positif terhadap LDR sedangkan CAR dan NPL merupakan variabel yang berpengaruh negatif terhadap LDR.
4.5.
Pengujian Hipotesis 4.5.1. Uji F Uji Serempak
Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel independen Return on Assets ROA, Capital Adequacy Ratio CAR, Non
Perfoming Loan NPL, Net Interest Margin NIM dan Biaya Operasional
Universitas Sumatera Utara
terhadap Pendapatan Operasional BOPO secara serempak terhadap variabel dependen Loan to Deposit Ratio LDR. Berikut ini adalah hasil pengujian dengan
taraf signifikansi α = 0,05.
Tabel 4.8 Uji Statistik f Secara Serempak
Model Sum of Squares
df Mean Square
F Sig.
1 Regression
2.238 5
.448 6.898
.000
a
Residual 8.046
124 .065
Total 10.284
129 a. Predictors: Constant, LnBOPO, LnNPL, LnNIM, LnCAR, LnROA
b. Dependent Variable: LnLDR Sumber: Hasil Penelitia, 2013 Data Diolah
Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh nilai F
hitung
sebesar 6,898 sedangkan F
tabel
pada tin gkat kepercayaan α = 5 adalah 2,17. Hal ini menunjukan bahwa nilai
F
hitung
6,898 F
tabel
2,17 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian berarti H
1
diterima dan H ditolak, atau dapat dinyatakan ROA, CAR, NPL, NIM
dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap LDR Bank BPD di Indonesia.
4.5.2. Uji t Secara Parsial