Uji Multikolinearitas Uji Asumsi Klasik

4.3.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah apabila model tersebut tidak mengandung autokorelasi. Cara mengetahui adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini: Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .444 a .197 .165 17.01870 1.535 a. Predictors: Constant, BOPO, NPL, NIM, CAR, ROA b. Dependent Variable: LDR Sumber: Hasil Penelitian, 2013 Data Diolah Berdasarkan Uji Autokorelasi pada Tabel 4.4 diperoleh hasil bahwa nilai Durbin-Watson DW sebesar 1,535, penelitian ini diantara 1,5 sampai 2,5. Sehingga penelitian ini berarti tidak terdapat autokorelasi.

4.3.4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen Ghozali, 2009:59. Suatu variabel menunjukkan gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF dan tolerance pada variabel-variabel bebas suatu model regresi. Berdasarkan uji multikolinearitas pada Tabel 4.5 Universitas Sumatera Utara diperoleh hasil bahwa variabel ROA, CAR, NPL, NIM dan BOPO bebas dari multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai tolerance 0,10 atau VIF 10. Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Constant LnROA .590 1.694 LnCAR .890 1.123 LnNPL .983 1.017 LnNIM .732 1.367 LnBOPO .735 1.360 a. Dependent Variable: LnLDR Sumber: Hasil Penelitian, 2013 Data Diolah Sementara melihat besaran korelasi antara variabel independen yang terlihat pada Tabel 4.6. Hasil korelasi antara variabel independen ROA, CAR, NPL, NIM dan BOPO masih dibawah 0,9 maka tidak terjadi multikolinearitas. Tabel 4.6 Koefisien Korelasi Model BOPO NPL NIM CAR ROA 1 Correlations BOPO 1.000 .016 .028 .169 .364 NPL .016 1.000 -.097 -.186 -.015 NIM .028 -.097 1.000 -.020 -.433 CAR .169 -.186 -.020 1.000 -.138 ROA .364 -.015 -.433 -.138 1.000 Covariances BOPO .043 .003 .004 .009 .103 NPL .003 .654 -.059 -.038 -.016 NIM .004 -.059 .555 -.004 -.438 CAR .009 -.038 -.004 .064 -.047 ROA .103 -.016 -.438 -.047 1.837 a. Dependent Variable: LDR Sumber: Hasil Penelitian, 2013 Data Diolah Universitas Sumatera Utara 4.4. Analisis Regresi Berganda Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen Return on Assets ROA, Capital Adequacy Ratio CAR, Non Performing Loan NPL, Net Interest Margin NIM dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional BOPO dan dependen Loan to Deposit Ratio LDR pada Bank BPD di Indonesia. Persamaan regresi dapat dilihat dari Tabel 4.7 hasil uji coefficients terhadap kelima variabel independen berikut ini: Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 Constant 2.486 1.093 2.274 .025 LnROA .172 .085 .210 2.027 .045 LnCAR -.275 .081 -.286 -3.397 .001 LnNPL -.035 .022 -.126 -1.571 .119 LnNIM .306 .110 .257 2.770 .006 LnBOPO .400 .225 .165 1.779 .078 a. Dependent Variable: LnLDR Sumber: Hasil Penelitian, 2013 Data Diolah Berdasarkan Tabel 4.7 maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: Y = 2,486 + 0,172X 1 – 0,275X 2 – 0,035X 3 + 0,306X 4 + 0,400X 5 Hasil dari persamaan regresi linear berganda tersebut diperoleh koefisen regresi ROA sebesar 0,172. Koefisien tersebut mengindikasikan adanya hubungan Universitas Sumatera Utara positif antara variabel ROA terhadap LDR. Koefisien regresi CAR sebesar -0,275 yang mengindikasikan adanya hubungan negatif antara variabel CAR terhadap LDR. Koefisien regresi NPL sebesar -0,035 yang mengindikasikan adanya hubungan negatif antara variabel NPL terhadap LDR. Koefisien regresi NIM sebesar 0,306 yang mengindikasikan adanya hubungan positif antara variabel NIM dengan LDR. Dan koefisien regresi BOPO sebesar 0,400 yang mengindikasikan adanya hubungan positif antara variabel BOPO dengan LDR. Dari persamaan regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Nilai konstanta persamaan diatas adalah sebesar 2,486. Artinya apabila nilai variabel ROA, CAR, NPL, NIM dan BOPO dianggap konstan, maka LDR Bank BPD di Indonesia sebesar 2,486. 2. Variabel Return on Assets ROA memiliki nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,172. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap Loan to Deposit Ratio LDR. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan ROA sebesar 1, maka LDR akan mengalami peningkatan sebesar 0,172. 3. Variabel Capital Adequacy Ratio CAR memiliki nilai koefisien regresi yang negatif yaitu sebesar -0,275. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap Loan to Deposit Ratio LDR. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan CAR sebesar 1, maka LDR akan mengalami penurunan sebesar 0,275. Universitas Sumatera Utara 4. Variabel Non Performing Loan NPL memiliki nilai koefisien regresi yang negatif yaitu sebesar -0,035. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap Loan to Deposit Ratio LDR. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan NPL sebesar 1, maka LDR akan mengalami penurunan sebesar 0,035. 5. Variabel Net Interest Margin NIM memiliki nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,306. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa NIM berpengaruh positif terhadap Loan to Deposit Ratio LDR. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan NIM sebesar 1, maka LDR akan mengalami peningkatan sebesar 0,306. 6. Variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional BOPO memiliki nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,400. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap Loan to Deposit Ratio LDR. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan BOPO sebesar 1, maka LDR akan mengalami peningkatan sebesar 0,400. Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa ROA, NIM dan BOPO merupakan variabel yang berpengaruh positif terhadap LDR sedangkan CAR dan NPL merupakan variabel yang berpengaruh negatif terhadap LDR. 4.5. Pengujian Hipotesis 4.5.1. Uji F Uji Serempak Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel independen Return on Assets ROA, Capital Adequacy Ratio CAR, Non Perfoming Loan NPL, Net Interest Margin NIM dan Biaya Operasional Universitas Sumatera Utara terhadap Pendapatan Operasional BOPO secara serempak terhadap variabel dependen Loan to Deposit Ratio LDR. Berikut ini adalah hasil pengujian dengan taraf signifikansi α = 0,05. Tabel 4.8 Uji Statistik f Secara Serempak Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 2.238 5 .448 6.898 .000 a Residual 8.046 124 .065 Total 10.284 129 a. Predictors: Constant, LnBOPO, LnNPL, LnNIM, LnCAR, LnROA b. Dependent Variable: LnLDR Sumber: Hasil Penelitia, 2013 Data Diolah Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh nilai F hitung sebesar 6,898 sedangkan F tabel pada tin gkat kepercayaan α = 5 adalah 2,17. Hal ini menunjukan bahwa nilai F hitung 6,898 F tabel 2,17 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian berarti H 1 diterima dan H ditolak, atau dapat dinyatakan ROA, CAR, NPL, NIM dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap LDR Bank BPD di Indonesia.

4.5.2. Uji t Secara Parsial