1. Uji Akar Unit
Dalam statistik dan ekonometrik, uji akar unit digunakan untuk menguji adanya anggapan bahwa sebuah data time series tidak stasioner. Uji yang biasa
digunakan adalah uji Augmented Dickey Fuller test ADF-test
27
. Uji lain yang serupa yaitu Uji Philip-Perron PP-test. Keduanya mengindikasikan keberadaan
akar unit sebagai hipotesis null. Stasioneritas merupakan salah satu prasyarat penting dalam model ekonometrika untuk data time series.
Data yang dikatakan stasioner adalah data yang bersifat flat, tidak mengandung komponen trend, dengan keragaman yang konstan, serta tidak terdapat
fluktuasi yang periodik. Artinya dengan data yang stasioner model time series dapat dikatakan lebih stabil. Apabila hasil pengujian menunjukan data tidak stasioner,
maka dilakukan modifikasi untuk memperoleh data yang stasioner. Salah satu cara yang umum dipakai adalah metode differencing, yaitu mengurangi nilai pada
suatu periode dengan nilai data periode sebelumnya. Apabila tetap tidak stasioner, maka dilakukan pembedaan lagi. Dalam uji akar unit digunakan model sebagai
berikut: Yt =
ρYt-1 + Ut
Apabila koefisien Y
t-1
ρ adalah = 1 yang artinya terdapat masalah, maka variabel mengandung unit root dan bersifat non-stasioner. Untuk mengubah trend
27
Abdul Hamid, Analisis Variabel Pembangunan Ekonomi Dan Sosial Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 1980-2013 Sebuah Kajian Dengan Pendekatan ECM dan VECM, Jurnal
Bisnis dan Manajemen FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014 Vol.4, No.1, Hal. 9. …3.6
yang bersifat non-stasioner menjadi stasioner dilakukan uji orde pertama first difference:
ΔYt = ρ-1 Yt – Yt-1. Koefisien ρ akan bernilai 0, dan hipotesis akan ditolak sehingga model
menjadi stasioner. Hipotesis yang digunakan pada pengujian ADF adalah: H
: ρ = 0 Terdapat unit roots, variabel tidak stasioner H
1
: ρ ≠ 0 Tidak terdapat unit roots, variabel stasioner Dasar pengambilan keputusan adalah:
a. Jika nilai Augmented Duckey-Fuller t-statistic nilai kritis pada derajat
kepercayaan tertentu, maka H ditolak dan H
1
diterima. b.
Jika nilai Augmented Duckey-Fuller t-statistic nilai kritis pada derajat kepercayaan tertentu, maka H
diterima dan H
1
ditolak. Atau:
a. Jika nilai Probability α = 5 maka H
ditolak dan H
1
diterima. b.
Jika nilai Probability α = 5 maka H diterima dan H
1
ditolak. Kesimpulan hasil root test diperoleh dengan membandingkan nilai t
hitung
dengan t
tabel
pada tabel Dickey-Fuller.
2. Model Regresi Data Panel
Kategori