Uji Multikolinieritas Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.8 Uji Kolmogorv-Smirnov One-Sample Kolmogorv-Smirnov Test Unstandardized Residual N 30 Normal Parameters a,,b Mean .0000000 Std. Deviation .84796947 Most Extreme Differences Absolute .098 Positive .098 Negative -.092 Kolmogorov-Smirnov Z .538 Asymp. Sig. 2-tailed .935 Keterangan: a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber: Data Primer diolah 2014. Pada Tabel 4.8 di atas terlihat bahwa nilai Asymp.Sig 2-tailed adalah 0,935 berada di atas nilai signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel residual berdistribusi normal.

4.2.2.2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinieritas. Gejala multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh Universitas Sumatera Utara variabel independen lainnya. Tolerance adalah mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor VIF dapat diketahui ada tidaknya multikolinieritas sebagai berikut: 1. Tolerence value 0,1 atau VIF 5 = terjadi multikoliniearitas. 2. Tolerence value 0,1 atau VIF 5 = tidak terjadi multikoliniearitas. Pada Tabel 4.9 dapat dilihat hasil Uji Multikolinieritas atas data yang dikumpulkan. Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardiz ed Coefficient s t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleranc e VIF 1 Constan t 4.467 1.254 3.563 .001 inovatif .540 .134 .458 4.029 .000 .506 1.977 kreatif .306 .092 .342 3.327 .003 .619 1.616 berani .331 .154 .261 2.157 .040 .448 2.235 Keterangan: a. Dependent Variable: pengembangan_karir Sumber : Data primer diolah 2014 Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa nilai Tolarance 0,1 dan VIF 5 pada semua variabel independen. Dengan demikian data tidak terkena multikolinearitas. Hal ini berarti pada variabel independen yaitu kemampuan Universitas Sumatera Utara berusaha: Inovatif X 1 , Kreatif X 2 , dan Berani X 3 tidak terdapat hubungan linier sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel sehingga model regresi layak digunakan. Selanjutnya pada Gambar 4.3 hasil Uji Multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut: Sumber: Data primer diolah 2014 Gambar 4.3 Pengujian Multikolinearitas

4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas

Universitas Sumatera Utara Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah grup dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi Heterokedastisitas yang dapat diuji dengan menggunakan Uji Gleijser. Uji Heterokedastisitas menggunakan Uji Gleijser dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut: Tabel 4.10 Hasil Uji Gleijser Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 Constan t 2.737 .663 4.127 .000 inovatif -.066 .071 -.212 -.932 .360 .506 1.977 kreatif -.138 .049 -.582 -2.830 .109 .619 1.616 berani .089 .081 .265 1.097 .283 .448 2.235 Keterangan: a. Dependent Variable: Absut Sumber : Data primer diolah 2014 Universitas Sumatera Utara Pengambilan keputusan pada uji gleijser yaitu bahwa jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. Jika variabel independen tidak signifikan terhadap variabel absut di atas tingkat kepercayaan 0,05, maka dalam model regresi tidak mengarah pada heteroskedastisitas. Pada Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa semua variabel independen mempunyai nilai sig 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen dan dependen tidak terjadi heterokedastisitas.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi