2. Uji Statistik
Pengujian model dengan pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan uji statistik-F dan uji statistik-T
a. Uji Statistik-F
Uji statistik-F adalah persamaan yang digunakan untuk mengetahui dan menguji apakah variabel penjelas secara bersama-sama berpengaruh nyata atau
tidak terhadap variabel endogen Koutsoyiannis, 1977 Hipotesis:
H : β
1
=β
2
...= β
i
=0 H
1
: minimal ada satu β
i
≠ 0 Keterangan
i = banyaknya variabel bebas dalam suatu persamaan
Apabila nilai peluang P value uji statistik- F taraf α= 20 persen maka tolak
H . Tolak H
berarti variabel penjelas secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel endogen. Pada software SAS, hasil uji statistik-F bisa dilihat dari
nilai Pr. Nilai ini merupakan probabilitas untuk uji data dua arah, sehingga untuk pengujian satu arah nilai probabilitas harus dibagi dua.
b. Uji Statistik-t
Uji statistik-t adalah persamaan yang digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel penjelas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel
endogen Koutsoyiannis, 1977. Hipotesis:
H : β
i
=0 H
1
: Uji satu arah a. β
i
b. β
i
Uji dua arah c. β
i
≠ 0 Kriteria uji jika:
1. H
1
: βj 0, bila P-value uji statistik-t α maka terima H 2. H
1
: βj 0, bila P-value uji statistik-t α maka tolak H Penelitian menggunakan uji satu arah den
gan taraf α sehingga apabila P-value uji statistik-
t α sebesar 20. Hal ini berarti bahwa variabel penjelas berpengaruh
nyata secara variabel endogennya. Pada Software SAS, hasil uji statistik nilai Pr. Nilai ini merupakan probabilitas untuk uji dua arah, pengujian satu arah nilai
probabilitas harus dibagi dua.
3. Uji ekonometrika
Uji ekonometrika yang dilakukan adalah uji autokorelasi sehingga setiap persamaan dalam model terdapat beberapa yang tidak mengandung lag endogenus
akan diuji dengan menggunakan Durbin Watson dan persamaan yang mengandung lag endogenus akan diuji menggunakan Durbin-H Statistic Pindyick and
Rubinfield, 1998. Pengujian menggunakan Durbin Watson dapat dilakukan dengan melihat nilai batas bawah dU dan batas atas dL pada tabel Durbin
Watson sedangkan uji menggunakan Durbin-H Statistic yang dirumuskan sebagai
berikut:
Tabel 13. Range Statistik Durbin-Watson
Nilai dw Hasil
4-d1dw4 Tolak hipotesis nol; negatif otokorelasi ada
4-dudw4-d1 Tidak ada kesimpulan
2dw4-du Terima hipotesis nol
Dudw2 Terima hipotesis nol
D1dwdu Tidak ada kesimpulan
0dwd1 Tolak hipotesis nol; positive otokorelasi ada
Sumber: Pindyick and Rubinfield, 1998
Cara mencari nilai Durbin h statistic sebagai berikut: h
= {1-0.5 DW}{N[1-NVar Bhat]}
0.5
keterangan: h
= angka Durbin h statistik N
= jumlah pengamatan contoh Var Bhart = varians dari koefisien lagged endogenus variabels SE
2
Dw = nilai statistik Durbin Watson
Pada Durbin h statistic, j ika ditetapkan taraf α = 20 diketahui -1,96 ≤ hitung
≤1,96, maka disimpulkan persamaan tidak mengalami serial korelasi. Selanjutnya jika diketahui nilai hitung -1,96, maka terdapat autokorelasi negatif, sebaliknya
jika diketahui nilai hitung 1,96, maka terdapat autokorelasi positif Pindyck dan Rubinfield, 1998.
Kategori