4.2.4. Pengujian Model
Model dapat dikatakan baik jika hasil estimasi model yang telah didapat kemudian diuji. Uji yang dilakukan meliputi uji ekonomi, statistik dan
ekonometrika.
1. Uji Ekonomi
Uji ekonomi dilakukan berdasarkan tanda yang ada pada setiap variabel bebas dalam model pendugaan. Terdapat variabel yang memiliki tanda bernilai positif
maupun bernilai negatif. Tanda positif artinya penambahan satu satuan variabel penjelas akan meningkatkan penawaran atau permintaan pulp dan kertas. Tanda
negatif artinya penambahan satu satuan variabel penjelas akan mengurangi penawaran dan permintaan pulp dan kertas. Selain melihat tanda ekonomi dalam
setiap persamaan, hal yang perlu dilihat juga adalah elastisitas variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang. Elastisitas digunakan untuk mendapat ukuran
kuantitatif respon suatu fungsi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk model yang dinamis, dapat dihitung elastisitas jangka pendek dan jangka panjang.
Nilai elastisitas jangka pendek diperoleh dari perhitungan sebagai berikut Pindyck dan Rubinfeld, 1998:
Esr Yt, Xt = βt XtYt keterangan:
Esr Yt, Xt = Elastisitas jangka pendek variabel penjelas Xt terhadap variabel endogen Yt
βt = Parameter estimasi variabel penjelas Xt
Xt = Rata-rata variabel penjelas Xt
Yt = Rata-rata variabel endogen Yt
Nilai elastisitas jangka panjang dapat diperoleh dari perhitungan sebagai berikut: Elasitisitas Jangka Panjang ELR
ELR =
� � �
−�����
Keterangan : β
= Parameter dugaan dari variabel penjelas βt lag
= Parameter dugaan dari lag endogen
2. Uji Statistik
Pengujian model dengan pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan uji statistik-F dan uji statistik-T
a. Uji Statistik-F
Uji statistik-F adalah persamaan yang digunakan untuk mengetahui dan menguji apakah variabel penjelas secara bersama-sama berpengaruh nyata atau
tidak terhadap variabel endogen Koutsoyiannis, 1977 Hipotesis:
H : β
1
=β
2
...= β
i
=0 H
1
: minimal ada satu β
i
≠ 0 Keterangan
i = banyaknya variabel bebas dalam suatu persamaan
Apabila nilai peluang P value uji statistik- F taraf α= 20 persen maka tolak
H . Tolak H
berarti variabel penjelas secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel endogen. Pada software SAS, hasil uji statistik-F bisa dilihat dari
nilai Pr. Nilai ini merupakan probabilitas untuk uji data dua arah, sehingga untuk pengujian satu arah nilai probabilitas harus dibagi dua.
b. Uji Statistik-t
Uji statistik-t adalah persamaan yang digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel penjelas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel
endogen Koutsoyiannis, 1977. Hipotesis:
H : β
i
=0 H
1
: Uji satu arah a. β
i
b. β
i
Uji dua arah c. β
i
≠ 0 Kriteria uji jika:
1. H
1
: βj 0, bila P-value uji statistik-t α maka terima H 2. H
1
: βj 0, bila P-value uji statistik-t α maka tolak H Penelitian menggunakan uji satu arah den
gan taraf α sehingga apabila P-value uji statistik-
t α sebesar 20. Hal ini berarti bahwa variabel penjelas berpengaruh
Kategori