Uji Heteroskedastisitas Uji Multikolinieritas Uji Autokorelasi

3.9.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Asumsi heteroskedastisitas adalah asumsi dalam regresi dimana varians dari residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Uji untuk mengetahui heteroskedastisitas ini adalah dengan melihat penyebaran dari varians residual pada diagram pencar scatter plot. Analisis pada gambar scatter plot yang menyatakan model regresi linear berganda tidak terdapat heteroskedastisitas Zubaidi, 2010 dalam Nugroho 2005:63 jika: 1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja 3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk bola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali 4. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola

3.9.1.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen Erlina, 2008. Pengujian ini diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Universitas Sumatera Utara

3.9.1.4 Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian asumsi ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson Durbin Watson Test, yaitu untuk menguji apakah terjadi serial atau tidak dengan menghitung nilai d statistik. Pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik Durbin Watson DW test. Menurut Santoso 2006 menentukan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:  Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.  Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.  Angka D-W diatas + berarti ada autokorelasi negatif.

3.9.2 Pengujian Hipotesis