Uji Chow Uji statistik.

46

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama konstan. Sebaliknya jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama konstan maka disebut dengan homokedastisitas. Masalah heteroskedastisitas sering terjadi pada penelitian yang menggunakan data cross section. Adapun beberapa contoh penyebab perubahan nilai varian yang berpengaruh pada homoskedastisitas residualnya adalah sebagai berikut: a. Adanya pengaruh dari kurva pengalaman learning curve Dengan semakin maningkatnya pengalaman maka semakin menurun tingkat kesalahannya. Akibatnya, nilai varian makin lama semakin menurun. b. Adanya peningkatan perekonomian Dengan semakin meningkatnya perekonomian maka semakin beragam tingkat pendapatan sehingga alternatif pengeluaran juga akan semakin besar. Hal ini akan meningkatkan varian. c. Adanya peningkatan teknik pengambilan data Jika teknik pengambilan data semakin membaik, nilai varian cenderung mengecil. Misalnya bank yang menggunakan peralatan Electronic Data Processing EDP akan membuat 47 kesalahan yang relatif kecil dalam laporan, dibandingkan dengan bank yang tidak mempunyai peralatan tersebut.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Suliyanto 2011:125 Autokorelasi adalah adanya korelasi antara variabel itu sendiri, pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada data time series. Beberapa penyebab munculnya masalah autokorelasi adalah sebagai berikut: a. Adanya kelembaman inertia Salah satu ciri yang menonjol dari sebagian data runtut waktu time series dalam fenomena ekonomi adalah kelembaman. Seperti data pendapatan nasional, indeks harga konsumen, data produksi, data kesempatan kerja, data pengangguran yang menunjukkan adanya pola konjungtur. Dalam situasi seperti ini, data observasi pada periode sebelumnya dan periode sekarang, kemungkinan besar akan mengandung saling ketergantungan. b. Bias spesifikasi model khusus variabel Hal ini disebabkan oleh tidak dimasukkannya variabel yang menurut teori ekonomi sangat penting perannya dalam menjelaskan variabel tak bebas. 48 c. Adanya fenomena laba-laba Munculnya fenomena sarang laba-laba terutama terjadi pada penawaran komoditi sektor pertanian. d. Manipulasi data Dalam analisis empiris, terutama data time series, seringkali terjadi manipulasi data. Hal ini terjadi karena data yang diinginkan tidak tersedia. e. Adanya kelembaman waktu time lags Dalam regresi menggunakan data time series, pengeluaran konsumsi atas tingkat pendapatan merupakan hal yang lazim untuk mendapatkan bahwa pola pengeluaran konsumsi untuk periode sekarang antara lain ditentukan oleh pengeluaran pada periode sebelumnya, dimana model seperti ini dalam eonometrika dikenal dengan istilah regresi model otoregresif.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Simultan Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terdapat variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel.