1. Home
  2. Lainnya

Uji Asumsi Klasik Dividen Tunai

lxxxv Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas Setelah Logaritma Natural Ln, Lag Y, dan Outlier 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Observed Cum Prob 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 E x p e c te d C u m P ro b Dependent Variable: LnDiv Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Sumber: Data diolah Output SPSS.13 Dari gambar diatas, terlihat bahwa titik-titik obsevasi menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu, maka dapat diindikasikan bahwa data ini memenuhi asumsi normalitas.

c. Uji Asumsi Klasik

1 Multikolinearitas Tabel 4.12 Multikolinearitas lxxxvi Sebelum Logaritma Natural, Lag Y, dan Outlier Coefficients a 58080.075 305281.5 .190 .850 .379 .053 .787 7.186 .000 .315 3.172 .004 .082 .005 .052 .959 .458 2.185 -.022 .051 -.037 -.435 .664 .536 1.867 25011.841 2936542 .001 .009 .993 .285 3.515 -1027527 1305302 -.091 -.787 .433 .286 3.497 Constant AKO AKI AKP INFLASI NILAI TUKAR RUP Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig. Tolerance VIF Collinearity Statistics Dependent Variable: DIVIDEN TUNAI a. Sumber: Data diolah output SPSS.13 Dari tabel 4.12 menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki angka tolerance diatas angka 0,10 dan nilai VIF dibawah 10. Hal ini mengindikasikan bahwa antar variabel bebas pada model ini tidak terjadi masalah multikolinieritas antar variabel regresi in. Tabel 4.13 Multikolinearitas Setelah Logaritma Natural, Lag Y, dan Outlier Coefficients a 7.086 1.004 7.060 .000 1.15E-006 .000 .490 6.115 .000 .479 2.086 -5.6E-007 .000 -.131 -1.711 .090 .528 1.895 -2.1E-007 .000 -.082 -1.312 .193 .785 1.274 -8.935 6.577 -.141 -1.359 .178 .285 3.503 6.424 2.912 .229 2.206 .030 .287 3.485 .373 .067 .369 5.545 .000 .695 1.438 Constant AKO AKI AKP INFLASI NILAI TUKAR RUPIAH Lag_LnDiv Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig. Tolerance VIF Collinearity Statistics Dependent Variable: LnDiv a. Sumber: Data diolah output SPSS.13 Dari tabel 4.13 menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki angka tolerance diatas angka 0,10 dan nilai VIF dibawah 10. Hal ini mengindikasikan bahwa antar variabel bebas pada model ini tidak terjadi masalah multikolinieritas antar variabel regresi ini. lxxxvii 2 Heteroskedastisitas Tabel 4.14 Heteroskedastisitas Uji Park Sebelum Logaritma Natural, Lag Y, dan Outlier Coefficients a 19.786 1.189 16.641 .000 4.93E-007 .000 .327 2.395 .019 .315 3.172 -6.1E-007 .000 -.217 -1.918 .058 .458 2.185 -3.7E-008 .000 -.020 -.188 .851 .536 1.867 25.621 11.437 .322 2.240 .027 .285 3.515 -25.659 5.084 -.723 -5.047 .000 .286 3.497 Constant AKO AKI AKP INFLASI NILAI TUKAR RUPIAH Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig. Tolerance VIF Collinearity Statistics Dependent Variable: LnU2i a. Sumber: Data diolah output SPSS.13 Hasil tampilan output SPSS dapat menunjukkan bahwa dalam model regresi terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara variabel AKO, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap variable LnU2i, maka dapat disimpulkan dalam model regresi terdapat problem Heteroskedastisitas. Tabel 4.15 Heteroskedastisitas Uji Park Setelah Logaritma Natural, Lag Y, dan Outlier lxxxviii Coefficients a -5.807 2.729 -2.128 .036 -3.5E-007 .000 -.101 -.681 .498 .479 2.086 -3.3E-007 .000 -.052 -.368 .714 .528 1.895 2.69E-007 .000 .071 .612 .542 .785 1.274 17.755 17.880 .191 .993 .323 .285 3.503 -12.482 7.917 -.303 -1.577 .118 .287 3.485 .224 .183 .151 1.227 .223 .695 1.438 Constant AKO AKI AKP INFLASI NILAI TUKAR RUPIA Lag_LnDiv Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig. Tolerance VIF Collinearity Statistics Dependent Variable: LnU2i a. Sumber: Data diolah output SPSS.13 Hasil tampilan output SPSS memberikan koefisien parameter untuk variabel independent tidak ada yang signifikan secara statistic, maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. 3 Autokorelasi Tabel 4.16 Autokorelasi Runs Test Sebelum Logaritma Natural, Lag Y, dan Outlier Runs Test -109340.9231 50 50 100 44 -1.407 .159 Test Value a Cases Test Value Cases = Test Value Total Cases Number of Runs Z Asymp. Sig. 2-tailed Unstandardiz ed Residual Median a. Sumber: Data diolah output SPSS.13 Berdasarkan data Tabel 4.16 terlihat bahwa residual acak atau random dengan nilai signifikansi 0.159 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat problem Autokorelasi. lxxxix Tabel 4.17 Autokorelasi Runs Test Setelah Logaritma Natural, Lag Y, dan Outlier Runs Test .10074 48 48 96 42 -1.436 .151 Test Value a Cases Test Value Cases = Test Value Total Cases Number of Runs Z Asymp. Sig. 2-tailed Unstandardiz ed Residual Median a. Sumber: Data diolah output SPSS.13 Berdasarkan data Tabel 4.17 terlihat bahwa residual acak atau random dengan nilai signifikansi 0.151 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat problem Autokorelasi.

d. Uji Hipotesis

Dokumen yang terkait

Pengaruh Komponen Arus Kas, Laba Akuntansi, dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

15 198 120

Pengaruh Komponen Laporan Laba Rugi dan Komponen Arus Kas Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2011

4 67 109

Pengaruh Arus Kas Bebas Dan Dividen Terhadap Nilai Pemegang Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 71 104

Pengaruh Kandungan Informasi Komponen Laporan Arus Kas, Laba Operasi, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

0 33 97

Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi terhadap Dividen Kas Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

23 155 93

Laba Bersih dan Arus Kas Operasi Terhadap Dividen Tunai pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4 37 92

Pengaruh Return On Investment (Roi) Dan Arus Kas Operasi Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

4 55 90

Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Return Saham Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

6 53 85

PENGARUH INFORMASI LAPORAN ARUS KAS DAN RETURN ON INVESTMENT TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 1 24

PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI ARUS KAS, KOMPONEN ARUS KAS, DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia).

0 0 9