64 manajerial perusahaan Properti di Bursa Efek Iindonesia tahun 2010-2012
sebesar 2.4688 dengan standar deviasi 4.654. Selain itu tingkat Kepemilikan perusahaan sektor Properti yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia menunjukkan tingkat minimum sebesar 31.770 dan tingkat maksimum sebesar 92.886 dengan rata-rata 64.414 dengan standard
deviasi sebesar 62.806.Tingkat Kebijakan Hutang yang terendah 0.00081 dan tingkat yang tertinggi 0.0047 dengan tingkat rata-rata sebesar 0.000364 dan
tingkat standard deviasi 0.00564.
4.5 Pengujian Asumsi Klasik
Selanjutnya peneliti akan melakukan uji atas data- data yang diperoleh oleh peneliti yang disebut dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji
normalitas dan ujimultikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.
4.5.1 Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak.
Model regresi yang baik adalah memiliki variabel residual berdistribusi normal atau mendekati titik normal.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
65 Sumber: Hasil Penelitian, 2014 Data diolah oleh peneliti
Gambar 4.1 Grafik Histogram Kebijakan Hutang Perusahaan Properti di BEI
Dengan melihat tampilan grafik histogram dapat disimpulkan bahwa grafik tersebut memberikan pola distribusi yang normal, karena kurvanya tidak
menceng ke kiri atau ke kanan. Untuk lebih menjelaskan bahwa data yang diuji berdistribusi normal dapat juga dilihat dengan grafik normal probability plot
yang menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.2 berikut:
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
66 Sumber: Hasil Penelitian, 2014 Data diolah oleh peneliti
Gambar 4.2 Grafik Normal Plot Data Perusahaan Properti di BEI
Cara lain untuk melihat distribusi data normal atau tidak adalah dengan melakukan uji Kolmogrov Smirnov. Dengan menggunakan tingkat signifikan
5, maka jika nilai Asymp. Sig. 2-tailed di atas 5 artinya variabel residual berdistribusi normal. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.2:
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
67
Tabel 4.2 Kolmogrov-Smirnov Data Perusahaan Properti di Bursa Efek Indonesia
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 30
Normal Parameters
a
Mean .0000000
Std. Deviation .18617265
Most Extreme Differences
Absolute .096
Positive .096
Negative -.084
Kolmogorov-Smirnov Z .527
Asymp. Sig. 2-tailed .944
a. Test distribution is Normal. Sumber: Hasil Penelitian, 2014 Data diolah oleh peneliti
Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig 2-tailed adalah 0,944 dan di atas nilai signifikansi 0,05. Dengan kata lain variabel residual
berdistribusi normal. Nilai Kolmogrov-Smirnov Z lebih kecil dari 1,97 yaitu sebesar 0,527 berarti tidak ada perbedaan antara distribusi teoritik dan distribusi
empirik atau dengan kata lain data dikatakan normal.
4.5.2 Uji Heteroskedastisitas
