Ordinary least Square, dimana distribusi sampling dari regresi OLS tergantung pada distribusi residual e, apabila residual e berdistribusi normal
dengan sendirinya bo dan b
1
juga berdistribusi normal. Gujarati, 1995:66.
3.5 Uji Asumsi Klasik 1.
Autokolerasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul
karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya Imam Ghozali, 2006 : 95.
Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi maka perlu dilakukan uji Durbin Watson.
Pedoman model regresi untuk
mendeteksi autokorelasi menurut besaran DW Durbin-Watson: Ghozali, 2001:61-
62 a.
Angka D-W dibawah –2 berarti ada autokorelasi positif b.
Angka D-W –2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi c.
Angka D-W dibawah +2 berarti ada autokorelasi negative.
2. Multikolinier
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas independent.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkolerasi, maka variabel – variabel ini
tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai kolerasi antar sesame variabel bebas sama dengan nol Ghozali, 2001: 57.
Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan melihat besarnya nilai variance inflation
factor VIF. VIF ini dapat dihitung dengan rumus 1
VIF = Tolerance
Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah
nilai Tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 Ghozali, 2001: 57.
3. Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan Varience dari residual satu pengamatan
kepengamatan lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidak ada heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Rank Spearman yaitu
dengan membandingkan antara residual dengan seluruh variabel bebas Ghozali, 2001: 69.
Menurut Singgih 2002: 301, deteksi adanya heteroskedastisitas adalah :
1. Nilai probabilitas 0,05 , berarti bebas dari heteroskedastisitas.
2. Nilai probabilitas 0,05 , berarti terkena heteroskedastisitas.
3.6 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis 3.6.1. Teknik Analisis
