ekonometrika yang dilakukan antara lain uji autokorelasi, uji multikolinearitas, heteroskedastisitas serta uji normalitas
3.7.1. Uji R-Squared R
2
Uji koefisien determinasi R-Squared digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan model regresi yang digunakan dalam memprediksi nilai keragaman
yang dapat dijelaskan oleh variabel independen terhadap variabel tak bebas. Nilai R
2
akan bertambah besar sesuai dengan bertambahnya jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Menurut Gujarati 1995 nilai R
2
mempunyai dua sifat sebagai berikut :
1. R
2
merupakan besaran yang nilainya selalu positif 2. Besar nilai R
2
adalah 0 ≤ R
2
≤ 1 Jika nilai R
2
sebesar nol maka hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen sedangkan jika
nilai R
2
sebesar satu maka terdapat kecocokan yang sempurna antar variabel dependen dengan variabel independen. Selain nilai R
2
terdapat juga nilai adjusted- R
2
. Nilai ini merupakan penalti atau hukuman terhadap setiap penambahan variabel yang tidak memberikan pengaruh. Nilai adj R
2
bahkan dapat turun jika ditambahkan variabel independen yang tidak perlu. Untuk model yang memiliki
kecocokan rendah, nilai adj R
2
dapat memilki nilai yang negatif.
3.7.2. Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model penduga sudah layak digunakan untuk menduga parameter yang ada dalam model. Selain itu, uji F juga
dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependennya.
Hipotesis : H
: b1 = b2 = … = bi = 0 yang artinya tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependennya.
H
1
: minimal ada salah satu bi ≠ 0 yang artinya ada variabel independen yang
berpengaruh terhadap variabel dependennya. Kriteria uji:
Probability F-Statistic taraf nyata α, maka tolak H
dan simpulkan minimal ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya.
Probability F-Statistic taraf nyata α, maka terima H
dan simpulkan tidak ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya.
3.7.3. Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan variabel independen atau untuk menguji apakah regresi dari masing-masing variabel independen yang
dipakai terpisah berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependennya. Hipotesis :
H : b1 = b2 = … = bi = 0 yang artinya variabel independen-i tidak
mempengaruhi variabel dependennya.
H
1
: bi ≠ 0 atau bi 0 atau bi 0 yang artinya variabel independen-i
mempengaruhi variabel dependennya. Kriteria uji :
Probability t-Statistic α, maka tolak H
dan simpulkan variabel independen-i berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.
Probability t-Statistic α, maka terima H
dan simpulkan variabel independen-i tidak mempengaruhi variabel dependennya secara signifikan.
3.7.4. Uji Normalitas
Kategori