c. Uji Autokorelasi
Salah satu asumsi dari model regresi linier klasik adalah bahwa tidak ada autokorelasi atau korelasi serial autocorrelation or serial correlation.
2
Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan uji Breusch-Pagan- Godfrey.
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi Breusch-Pagan-Godfrey
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic
2.061364 Prob. F3,56 0.1157
ObsR-squared 5.966889 Prob. Chi-Square3
0.1132 Scaled explained SS
5.843421 Prob. Chi-Square3 0.1195
Tabel 4.7 menunjukkan nilai Probabilitas Chi-Square sebesar 0.1132 yang lebih besar dari nilai α sebesar 0,05. Dapat disimpulkan bahwa dalam
model ini tidak terdapat masalah autokorelasi.
4. Uji Lag Optimal
Untuk melakukan uji kausalitas dan uji VAR, perlu terlebih dahulu ditemukan penjang lag optimalnya. Dalam penelitian ini, peneliti mentukkan
panjang lag optimalnya dengan melihat nilai Akaike Information Criteria AIC yang paling rendahminimum. Panjang lag yang diikutsertakan dalam
pengujian ini adalah mulai dari 0 sampai dengan lag 5 karena data yang dipakai bulanan dan berkisar 5 tahun.
2
J. Supranto, Ekonomi Buku Kedua Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 82
Tabel 4.8 Uji Lag Optimum
Lag LogL
LR FPE
AIC SC
HQ -808.8909
NA 80855752
29.55967 29.70566
29.61612 1
-550.4436 469.9042
12014.96 20.74340
21.47334 21.02568
2 -543.1237
12.24414 16637.46
21.05904 22.37294
21.56714 3
-537.6455 8.366751
24998.95 21.44165
23.33950 22.17556
4 -522.6860
20.67132 27216.38
21.47949 23.96128
22.43922 5
-506.5776 19.91583
29348.19 21.47555
24.54129 22.66110
Berdasarkan tabel 4.8 di atas, terlihat bahwa pada output di atas tanda terbanyak ada di lag 1, maka itu artinya lag yang digunakam untuk
pengolahan data selanjutnya menggunakan lag 1.
5. Uji Causalitas Granger
Dalam uji ini, penelitian ingin melihat hubungan kausal antara ROA dengan variabel lainnya. Hasil uji kausalitas dapat diketahui dengan melihat
nilai probabilitasnya. Kriteria keputusan yang dipakai adalah Ho ditolak jika nilai probabilitasnya kurang dari 5 taraf uji yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 5. Jika Ho ditolak, maka terdapat hubungan kausal. Adapun panjang lag yang digunakan adalah sesuai dengan hasil uji lag yang
telah ditentukan sebelumnya, yaaitu lag . Uji Causalitas Granger merupakan alat analisis VAR yang berfungsi
untuk mengetahui apakah efek sutau variabel eksogen dapat meningkatkan kinerja forecasting dari variabel endogen, serta untuk mengetahui hubungan
Kategori