48
Analisis Regresi Sederhana dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat Loyalitas Merek terhadap variabel terikat Y
2
yaitu Loyalitas Merek Brand Loyality
Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :
Y = α + bX + ɛ
Keterangan : Y = Loyalitas Merek Brand Loyality
α = Konstanta
b = Koefisien regresi variabel Kepuasan
ɛ = Standard error
3.10.3 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik biasanya dilakukan sebelum analisis regresi dengan
tujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari kuesioner menunjukkan
kondisi yang sebenarnya dan diperkirakan tidak bias sehingga layak untuk diuji. Uji asumsi klasik terdiri dari :
3.10.3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mendekati distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan
pendekatan kolmogrov smirnov. Dengan menggunakan tingkat signifikan 5 maka nilai Asymp.Sig 2-tailed di atas nilai signifikan 5 artinya variabel
residual berdistribusi normal Situmorang Lufti, 2014.
49
3.10.3.2 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas adalah kondisi terdapat hubungan linier atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Deteksi untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas
dalam model regresi penelitian ini dapat dilakukan dengan cara melihat Variance Inflation Factor VIF dan nilai tolerance. Menurut Situmorang 2008 Tolerance
mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai Tolerance 1 atau nilai VIF 10,
maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.
3.10.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Pengujian
menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual diperoleh tingkat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat
dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.
3.10.3.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pada periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang
50
waktu berkaitan satu sama lain. Uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah Durbin Watson DW. Kriteria DW adalah Ghozali, 2006 :
0DWdl : terjadi autokorelasi
dl ≤DW≤du
: tidak dapat disimpulkan duDW4-du
: tidak ada autokorelasi 4-du
≤DW≤4-dl : tidak dapat disimpulkan
4-dlDW4 : terjadi autokorelasi
3.11. Pengujian Hipotesis 3.11.1. Uji statistik –t
