Dari gambar di atas juga dapat dilihat bahwa koefisien autokorelasi berbeda secara signifikan dari nol, hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut
mengandung autokorelasi.
3. INTP
Dari hasil analisis, korelasi antara harga saham sebelumnya dengan harga saham setelahnya adalah:
Tabel 4.3 Perhitungan Fungsi Autokorelasi INTP
Autocorrelations
Series:INTP Lag
Autocorrelati on
Std. Error
a
Box-Ljung Statistic Value
df Sig.
b
1 .997
.032 990.031 1
.000 2
.995 .032 1.976E3
2 .000
3 .993
.032 2.959E3 3
.000 4
.991 .032 3.939E3
4 .000
5 .989
.032 4.916E3 5
.000 6
.987 .032 5.891E3
6 .000
7 .986
.032 6.864E3 7
.000 8
.984 .032 7.834E3
8 .000
9 .982
.032 8.803E3 9
.000 10
.981 .032 9.769E3
10 .000
11 .979
.032 1.073E4 11
.000 12
.977 .032 1.169E4
12 .000
13 .976
.032 1.265E4 13
.000 14
.974 .031 1.361E4
14 .000
15 .972
.031 1.456E4 15
.000 16
.970 .031 1.551E4
16 .000
17 .967
.031 1.646E4 17
.000 18
.965 .031 1.740E4
18 .000
19 .962
.031 1.834E4 19
.000
20 .960
.031 1.927E4 20
.000 21
.958 .031 2.020E4
21 .000
22 .956
.031 2.113E4 22
.000 23
.953 .031 2.206E4
23 .000
24 .951
.031 2.298E4 24
.000 25
.948 .031 2.390E4
25 .000
26 .946
.031 2.481E4 26
.000 27
.944 .031 2.572E4
27 .000
28 .941
.031 2.663E4 28
.000 29
.939 .031 2.753E4
29 .000
30 .936
.031 2.843E4 30
.000 a. The underlying process assumed is independence white
noise. b. Based on the asymptotic chi-square approximation.
Berdasarkan pengujian secara statistik dengan menggunakan taraf signifikansi
5 dan banyaknya observasi n=30, maka batas intervalnya adalah
30
96 ,
1
atau -0,358 sd 0,358. Dapat dilihat dari tabel bahwa semua nilai koefisien autokorelasi berada di luar confidence limit, artinya koefisien autokorelasi
tersebut signifikan atau berbeda dari nol, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa ada pengaruh antara data tertentu sebelumnya dengan data sekarang atau setelahnya.
Gambar 4.3 Grafik Fungsi Autokorelasi INTP
Dari gambar di atas juga dapat dilihat bahwa koefisien autokorelasi berbeda secara signifikan dari nol, hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut
mengandung autokorelasi.
4. KLBF
Dari hasil analisis, korelasi antara harga saham sebelumnya dengan harga saham setelahnya adalah:
Tabel 4.4 Perhitungan Fungsi Autokorelasi KLBF
Autocorrelations
Series:KLBF Lag
Autocorrelati on
Std. Error
a
Box-Ljung Statistic Value
Df Sig.
b
1 .997
.032 990.031 1
.000 2
.995 .032 1.976E3
2 .000
3 .993
.032 2.959E3 3
.000 4
.991 .032 3.939E3
4 .000
5 .989
.032 4.916E3 5
.000 6
.987 .032 5.891E3
6 .000
7 .986
.032 6.864E3 7
.000 8
.984 .032 7.834E3
8 .000
9 .982
.032 8.803E3 9
.000 10
.981 .032 9.769E3
10 .000
11 .979
.032 1.073E4 11
.000 12
.977 .032 1.169E4
12 .000
13 .976
.032 1.265E4 13
.000 14
.974 .031 1.361E4
14 .000
15 .972
.031 1.456E4 15
.000 16
.970 .031 1.551E4
16 .000
17 .967
.031 1.646E4 17
.000 18
.965 .031 1.740E4
18 .000
19 .962
.031 1.834E4 19
.000 20
.960 .031 1.927E4
20 .000
21 .958
.031 2.020E4 21
.000 22
.956 .031 2.113E4
22 .000
23 .953
.031 2.206E4 23
.000 24
.951 .031 2.298E4
24 .000
25 .948
.031 2.390E4 25
.000 26
.946 .031 2.481E4
26 .000
27 .944
.031 2.572E4 27
.000 28
.941 .031 2.663E4
28 .000
29 .939
.031 2.753E4 29
.000
